همه چیز درباره ریسک به ریوارد در بازارهای مالی

همه چیز درباره ریسک به ریوارد در بازارهای مالی

نسبت ریسک به ریوارد یا همان Risk to Reward Ratio یک معیار سنجش مهم در معاملات است.

این معیار بیان می‌کند که در یک معامله روی هر نمادی، به ازای ریسکی که متحمل می‌شوید، چه میزان سود باید به دست آورید.

تریدرهای حرفه‌ای بازار سرمایه و ارز دیجیتال، همواره در تلاش‌اند تا میزان ریسک به ریوارد خود را افزایش دهند.

در این مقاله به طور کامل به شرح این موضوع می‌پردازیم.

ریسک چیست؟

برای این که مفهوم ریسک به ریوارد به درستی در ذهن شما جا بیافتد، باید ابتدا ریسک را به درستی درک کنید.

زمانی که یک تریدر حرفه‌ای و با تجربه، یک معامله را باز می‌کند، قطعاً برای آن معامله یک حد ضرر مشخص در نظر دارد.

در عمل بازارهای مالی همواره دارای ریسک هستند، زیرا هیچ کس نمی‌تواند به طور قطع یک قیمت مشخص را پیش‌بینی کند.

در واقع ضرر کردن در بازار امری طبیعی است؛ و باید این حقیقت را پذیرفت که هیچ معامله‌ای بدون ریسک امکان‌پذیر نیست.

قبل از این‌که یک معامله را بازکنید باید این را بدانید که درهرصورت شما سرمایه خود را در معرض از دست رفتن قرار می‌دهید.

پس هر معامله‌گر حرفه‌ای باید برای ضررهای خود برنامه داشته باشد.

حال فرض کنید که شما 1000 دلار سرمایه‌دارید و می‌خواهید شروع به معامله کنید.

اگر بخواهید بر طبق اصول مدیریت ریسک پیش بروید، به‌عنوان یک تریدر تازه‌کار به‌هیچ‌عنوان نباید بیش از 2 درصد از کل اکانت خود را در هر معامله ریسک کنید.

این جمله یعنی پولی که شما در معرض خطر قرار می‌دهید برای یک سرمایهٔ 1000 دلاری نباید بیش از 20 دلار باشد.

به‌عبارت‌دیگر شما در هر معامله 20 دلار ریسک می‌کنید.

این مثال باید مفهوم ریسک را برای شما به‌درستی جا انداخته باشد.

مفهوم ریسک به ریوارد

ریسک به ریوارد

حالا که با اصطلاح ریسک آشنا شدید می‌توان ساده‌تر ریسک به ریوارد یا همان نسبت R/R را توضیح داد.

در همان مثال قبل که گفتیم فرض کنید 1000 دلار سرمایه‌دارید و قرار است 20 دلار را در هر معامله ریسک کنید، باید میزانی هم برای سود خود در نظر بگیرید.

برای مثال اگر قرار باشد شما در هر معامله 20 دلار ضرر کنید، باید سودهای شما از 20 دلار بزرگ‌تر باشد تا بتوانیم بگوییم نسبت ریسک به ریوارد مناسب را رعایت کرده‌ایم.

درواقع اگر سودهای شما کمتر از ضررهای شما باشد، شما در درازمدت بعید است که سودده شوید.

فرض کنید استراتژی معاملاتی شما، دارای 60 درصد Win rate (وین ریت) است.

یعنی از هر 100 معاملهٔ شما، 60 عدد از آن‌ها با سود بسته می‌شود و 40 عدد با ضرر.

حال اگر میزان سودهای شما، کمتر از ضررهای شما باشد، به‌طور مثال به ازای 20 دلار ضرر در هر معامله، حد سود شما طوری تنظیم شود که 10 دلار سود بگیرید، در چنین حالتی بااینکه نرخ برد استراتژی شما بالا است، ولی درنهایت ضرر کرده‌اید.

با یک محاسبهٔ ساده می‌توان این را ثابت کرد.

در مثالی که زده شد، ریسک به ریوارد شما، یک به نیم است.

چرا باید ریسک به ریوارد معاملاتمان را محاسبه کنیم؟

مسئلهٔ ریسک به ریوارد در معاملات بسیار حائز اهمیت است.

یک تریدر حرفه‌ای این را به‌خوبی می‌داند که بازارهای معاملاتی تماماً بر اساس احتمالات حرکت می‌کنند.

این احتمالات باعث می‌شود که این بازار بسیار پر ریسک باشد و درصورتی‌که این ریسک، کنترل نشود، ممکن است منجر به از بین رفتن سرمایهٔ شما شود.

پس باید قبل از هر معامله‌ای میزان ریسک خود را مشخص کنیم و تمام سعی خود را بر این بگذاریم که میزان سودهای خود را بزرگ‌تر از ضررهایمان کنیم.

چنین شرطی فقط و فقط با رعایت کردن ریسک به ریوارد صحیح برقرار می‌شود.

زمانی که شما ریسک به ریوارد معاملات خود را قبل از ورود به معامله، محاسبه کرده باشید، دیگر در زمان‌ترید، در دام ترس و طمع ناشی از نوسانات بازار نمی‌افتید.

زیرا رعایت کردن ریسک به ریوارد، منجر به ایجاد یک استراتژی مستحکم و اصول می‌شود و دیگر از ترس از دست دادن پول خود مدام حد سود و حد ضرر خود را جابجا نمی‌کنید.

در ادامه به روشی ساده برای محاسبهٔ ریسک به ریوارد می‌پردازیم.

محاسبهٔ ریسک به ریوارد

نحوهٔ محاسبهٔ ریسک به ریوارد، کار بسیار ساده‌ای است.

اما هر معامله‌گر، باید متناسب با استراتژی معاملاتی خود و میزان Win rate آن ریسک به ریوارد خود را مشخص کند.

به‌طورکلی برای محاسبهٔ ریسک به ریوراد فقط کافی است تا حد ضرر خود را بر حد سود خود تقسیم کنید.

البته این در حالتی است که قصد تغییر حد سود و حد ضرر را نداریم.

درصورتی‌که قرار است تغییراتی را در آن ایجاد کنیم، به‌طور مثال، بخواهیم در TP1 خود به‌اندازه نصف حجم معامله، خارج شویم، بهتر است از روش زیر استفاده کنیم.

در چنین حالتی باید حد ضرر خود را بر تمام سود حاصل در پایان معامله، تقسیم کنیم.

تفاوت Ristk to Reward و Win Rate

تفاوت Ristk to Reward و Win Rate

این دو اصطلاح به‌کرات در بررسی‌های آماری روی دسته‌ای از معاملات استفاده می‌شوند.

درواقع این دو مفهوم مکمل یکدیگرند و شما با داشتن این دو میزان می‌توانید بر روی معاملات یک شخص یا سیستم قضاوت کنید و متوجه شوید که آیا این تعداد از معاملات سودده بوده است یا خیر.

شاید با خود فکر کنید که این را می‌توان از مقایسهٔ سرمایه اولیه و میزان کل سود در پایان معاملات نیز فهمید.

پس اصلاً چه نیازی به محاسبهٔ این آمارهاست؟

در جواب باید بگوییم ممکن است که یک استراتژی معاملاتی در مدتی سودده باشد اما به دلیل میزان اشتباه ریسک به ریوارد یا مناسب نبودن وین ریت در درازمدت به‌شدت ضرر ده باشد.

حال به مقایسهٔ این دو می‌پردازیم.

همان‌طور که در بالا توضیح دادیم، ریسک به ریوارد اشاره به میزان نسبت سودهای شما به ضررهای شما دارد.

اما وین ریت درواقع بیان می‌کند که احتمال برخورد کردن قیمت با حد سود شما به چه میزان است.

اگر وین ریت شما در حدود 60 درصد باشد و ریسک به ریوارد شما نیز حداقل یک‌به‌یک باشد، شما یک استراتژی سود ده دارید.

زیرا درست است که میزان سودهای شما با ضررهای شما یکسان است (Risk to Reward)، اما تعداد سودهای شما از تعداد ضررهای شما بیشتر است (Winrate).

همچنین ممکن است که میزان وین ریت شما، 40 درصد باشد اما ریسک به ریوارد شما یک‌به‌سه باشد.

در چنین حالتی بااینکه تعداد سود های شما، کم‌تر از ضررهای شماست (Winrate) اما سودده خواهید بود.

زیرا میزان هرکدام از معاملات سودده شما ۳ برابر معاملات ضررده شماست (Risk to Reward) و عملاً هر سود شما، ۳ تا از ضررهای شمارا جبران می‌کند.

رابطه وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد
میزان وین ریت حداقل نسبت ریسک به ریوارد
25% 3 : 1
33% 2 : 1
40% 1.5 : 1
50% 1 : 1
60% 0.7 : 1
75% 0.3 : 1

رابطه‌ی تنگاتنگی بین شانس موفقیت و نسبت ریسک به بازده، وجود دارد.

رابطه وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد به این شکل است که چنانچه سیستم معاملاتی ما از شانس موفقیت بالایی برخوردار باشد، عملاً به نسبت ریسک به ریوارد کوچک‌تری در معاملات نیاز داریم؛ بالعکس چنانچه وین ریت ترید ما پایین است باید دست به دامان نسبت ریسک به ریوارد بالاتری در معاملات شد!

همچنین اگر نیاز دارید اطلاعات بیشتری در مورد وین ریت بدست آورید پیشنهاد می‌شود به مقاله‌ی وین ریت چیست در سایت ایران بروکر مراجعه کنید.

مشاهده ریسک به ریوارد در متاتریدر

اگر مدت‌زمانی است که مشغول به معاملات در بازار هستید و تعداد زیادی معامله در متاتریدر انجام داده‌اید، این نرم‌افزار آمارهای خوبی را از معامله‌های شما در اختیارتان قرار می‌دهد.

برای این کار ابتدا از تب View گزینه Terminal را انتخاب کنید.

در پنجرهٔ terminal وارد تب Account history شوید.

سپس بر روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینهٔ Custom period را انتخاب کنید.

مشاهده ریسک به ریوارد در متاتریدر

حال در این قسمت باید بازهٔ زمانی معاملات خود را مشخص کنید.

مشاهده ریسک به ریوارد در متاتریدر

سپس بر روی OK کلیک کنید.

حال مجدداً روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینهٔ Save as Detailed Report را انتخاب کنید.

مشاهده ریسک به ریوارد در متاتریدر

پس‌ازاین کار، برنامه از شما آدرسی می‌خواهد که در آن، گزارش معاملات شمارا ذخیره کند.

پس از دادن آدرس روی گزینهٔ Save کلیک کنید.

در پایان به‌صورت خودکار صفحهٔ گزارش معاملات شما باز می‌شود.

مشاهده ریسک به ریوارد در متاتریدر

در پایین صفحهٔ گزارشات در ردیف Average می‌توانید میانگین میزان سودها و ضررهای خود را مشاهده کنید.

برای محاسبهٔ میانگین ریسک به ریوارد معاملاتتان در بازهٔ زمانی که مشخصی کردید، میزان Profit trade را بر Loss trade تقسیم کنید.

این نسبت میزان ریسک به ریوارد شما را نشان می‌دهد.

هرچقدر میزان Profit trade شما بیشتر از Loss trade شما باشد، ریسک به ریوارد معاملات شما، بالاتر و بهتر است.

این مطلب بخشی از دوره رایگان و گام‌به‌گام آموزش فارکس وبسایت «ایران بروکر» است. شما می‌توانید از طریق لینک‌های زیر به درس قبل یا بعد بروید.

فهرست مطالب

منتخب سردبیر

دیدگاه خود را بنویسید

مرتب سازی
mohsen ۱۷ تیر ۱۴۰۱

سلام وقت بخیر .ممنون بابت اموزشها . میخواستم بدونم معنی ریسک فیری چی هست و گذاشتن حد ضرر در سود کار درستی هست ؟ و اگر همینطوره درصدش چطور حساب میشه ؟ اگر مطلب اموزشی در این مورد داخل سایت هست راهنمایی کنید.سپاس از توجهتون

ایران بروکر ۱۸ تیر ۱۴۰۱
پاسخ mohsen

سلام وقت بخیر
این بخش از سایت را ملاحظه بفرمایید
https://iranbroker.net/category/learn/risk-management

nazmdh ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

در پایان مطلب نوشته اید :
میزان loss trade را به profit trade تقسیم کنید
این با پاراگراف بعدی که گفته اید:
هرچقدر میزان profit trade شما بیشتر از loss trade شما باشد، ریسک به ریوارد معاملات شما، بالاتر و بهتر است.
همخوانی ندارد
بنابراین یکی از این دو جمله راباید اصلاح کنید
برای جمله اول می شود
میزان profit trade رابه loss trade تقسیم کنیم و . . .

کارشناس ایران بروکر ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
پاسخ nazmdh

سلام . منظور این است که باید همیشه مقدار حد سودتون بزرگتر از حد ضرر باشه. متن ویرایش شد تا بهتر مفهوم را برسونه. ممنون بابت اطلاع رسانی