ریسک به ریوارد چیست؟ همه چیز درباره ریسک به ریوارد در بازارهای مالی

نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) که با علامت اختصاری R:R نیز نمایش داده می‌شود، یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بخش مدیرییت مالی در معاملات فارکس است. به جرات می‌توان گفت رعایت ریوارد در فارکس مرزی است که می‌تواند یک استراتژی را سودده یا ضررده کند. این معیار بیان می‌کند که در یک معامله روی هر نمادی، به ازای ریسکی که متحمل می‌شوید، چه میزان سود باید به‌دست آورید. ما در این مقاله به توضیح این مفهوم، آموزش به‌کارگیری و نکاتی که باید در این باره بیاموزید خواهیم پرداخت.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

به زبان بسیار ساده، نسبت حد ضرر به حد سود در یک معامله را ریسک به ریوارد می‌گویند. فرض کنید شما یک معامله باز می‌کنید، مثلاً 5 پیپ برای آن حد ضرر قرار می‌دهید. حالا اگر حد سود شما هم 5 پیپ باشد، یعنی Risk to Reward Ratio شما 1:1 است. اما مسئله مهم این است که چون یک معامله‌گر در طول روز چندین معامله باز می‌کند، هرچقدر که نسبت ریسک به ریوارد آن بهتر باشد (یعنی حد سود چند برابر حد ضرر باشد) موفقیت او بیشتر می‌شود. بگذارید با یک مثال دیگر این نسب ریوارد در فارکس را بهتر توضیح دهیم.

فرض کنید شما در یک روز 10 معامله باز کرده‌اید که 7 معامله با ضرر بسته شده و 3 معامله با سود.

• حالا اگر Risk to Reward Ratio شما 1:1 باشد، با فرض اینکه هر 1 واحد برابر است با 1 دلار، یعنی شما 7 دلار ضرر کرده‌اید و 3 دلار سود و در مجموع روز، منفی-4 دلار هستید.
• اما اگر نسبت ریسک به پاداش شما 1:4 باشد، یعنی حد سود هر معامله شما 4 برابر حد ضررتان باشد، اگر 7 معامله ضرر ده داشته باشید 7 دلار ضرر می‌کنید ولی 3 معامله سودده شما هرکدام 4 دلار سود کسب می‌کنند که برابر با 12 دلار سود می‌شود. مجموع روز شما 7-12 برابر است با +5.

حالا باید به اهمیت ریسک به ریوارد در فارکس پی برده و متوجه شده باشید که معاملات یکسان اما با ریسک به پاداش متفاوت، می‌تواند نتیجه شما را کاملاً تغییر دهد.

چرا باید ریسک به ریوارد معاملاتمان را محاسبه کنیم؟

مسئله ریسک به ریوارد در معاملات بسیار حائز اهمیت است. یک تریدر حرفه‌ای این را به‌خوبی می‌داند که بازارهای معاملاتی تماماً بر اساس احتمالات حرکت می‌کنند. این احتمالات باعث می‌شود که این بازار بسیار پر ریسک باشد و درصورتی‌که این ریسک کنترل نشود، ممکن است منجر به ازبین‌رفتن سرمایه شود.

پس باید قبل از هر معامله‌ای میزان ریسک خود را مشخص کرده و تمام سعی خود را بر این بگذاریم که میزان سودهای خود را بزرگ‌تر از ضررهایمان کنیم. چنین شرطی فقط و فقط با رعایت کردن نسبت ریسک به پاداش صحیح برقرار می‌شود.

زمانی که شما نسبت ریوارد معاملات خود را قبل از ورود به معامله، محاسبه کرده باشید، دیگر در زمان ترید در دام ترس و طمع ناشی از نوسانات بازار نمی‌افتید؛ زیرا رعایت کردن این نسبت، منجر به ایجاد یک استراتژی مستحکم و اصولی می‌شود و دیگر از ترس‌ازدست دادن پول خود مدام حد سود و حد ضرر خود را جابه‌جا نمی‌کنید.

محاسبهٔ ریسک به ریوارد

فرمول ریسک به ریوارد و نحوه به‌دست‌آوردن آن بسیار ساده است، درواقع ریسک به ریوارد یک نسبت عددی است برای همین برای به‌دست‌آوردن آن باید ریسک را بر سود احتمالی تقسیم کنید. معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای طبق تجربه خود می‌گویند که میزان Risk to Reward Ratio نباید کمتر از 1:2 یا 1:3 باشد. یعنی میزان سود احتمالی باید حداقل 2 یا 3 برابر میزان ضرر احتمالی در معامله باشد.

جدول ریسک به ریوارد و وین ریت

فاکتورهای گوناگونی در تعیین ریسک به ریوارد وجود دارد که یکی از آن‌ها درصد وین ریت یا موفقیت در معاملات است. هرچقدر که وین ریت شما کمتر باشد، به R:R بهتر و بالاتری نیاز دارید تا حداقل ریسک به پاداش بتواند وین رییت پایین شما را جبران کند. هرچقدر هم درصد موفقیت معاملات شما بیشتر است می‌توانید از ریسک به ریوارد متعادل‌تری استفاده کنید.

برای درک بهتر این موضوع می‌توانید به جدول ریسک به ریوارد و وین ریت در زیر نگاه کنید:

تفاوت و رابطه وین ریت و ریسک به ریوارد

درواقع دو مفهوم وین ریت و ریسک به ریوارد مکمل یکدیگرند و شما با داشتن این دو میزان می‌توانید روی معاملات قضاوت کنید و متوجه شوید که آیا این تعداد از معاملات سودده بوده است یا خیر. شاید با خود فکر کنید که این را می‌توان از مقایسه سرمایه اولیه و میزان کل سود در پایان معاملات نیز فهمید. باید بگوییم ممکن است که یک استراتژی معاملاتی در مدتی سودده باشد اما به دلیل میزان اشتباه ریسک به پاداش یا مناسب نبودن وین ریت در بلندمدت به‌شدت ضرر ده باشد.

قبلا مفهموم ریسک‌به‌ریوارد را توضیح دادیم؛ اما وین ریت (Winrate) درواقع بیان می‌کند که احتمال برخورد کردن قیمت با حد سود شما به چه میزان است.

اگر وین ریت شما در حدود 60 درصد باشد و ریسک‌به‌ریواردتان حداقل یک‌به‌یک باشد، شما یک استراتژی سودده دارید؛ زیرا باوجود یکسان بودن میزان سود و ضررتان، تعداد سودهایتان از تعداد ضررهای شما بیشتر است.

اگر میزان وین ریت شما، 40 درصد باشد اما ریسک به ریوارد شما یک‌به‌سه باشد؛ بااینکه تعداد سودها، کم‌تر از ضررهای شما است اما سودده خواهید بود؛ زیرا میزان هرکدام از معاملات سودده شما ۳ برابر معاملات ضررده شما است و عملاً هر سود، ۳ تا از ضررهای شما را جبران می‌کند.

رابطه وین ریت و ریسک به ریوارد به این شکل است که چنانچه سیستم معاملاتی ما از شانس موفقیت بالایی برخوردار باشد، عملاً به نسبت ریسک به ریوارد کوچک‌تری در معاملات نیاز داریم؛ بالعکس چنانچه وین ریت ترید ما پایین است باید دست به دامان نسبت Risk to Reward Ratio بالاتری در معاملات شد!

بیشتر بخوانید: وین ریت چیست

بهترین ریسک به ریوارد در فارکس

همان‌طور که در بالاتر خواندید و در جدول ریسک به ریوارد و وین رییت مشاهده کردید، بهترین این نسبت در واقع به شرایط معاملاتی خودتان، میزان وین رییتی که دارید، مدل مدیریت سرمایه و ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. بنابراین به‌طور کلی برای همه تریدرها نمی‌توان یک عدد ثابت اعلام کرد. اما طبق تجربه و توصیه تریدرهای حرفه‌ای، بیشترین نسبت ریسک به ریواردی که از آن استفاده می‌شود 1:3 است.

مزایا و معایب استفاده از ریسک به ریوارد

حقیقت این است که استفاده صحیح و درست از ریسک به ریوارد همه‌اش مزایا است؛ چون یک اصل کلی و غیرقابل اجتناب در معاملات است و معامله‌گر باید فقط در معاملاتی وارد شود که نسبت منطقی (حداقل 1:2) داشته باشد. تنها عیب ریسک به ریوارد این است که احتمال دارد سبب شود اجازه ورود به یک سری معاملات با ریسک بالاتر را به شما ندهد.

بیشترین کاربرد ریسک به ریوارد هم برای تریدرهای میان‌مدت و بلندمدت است. عموماً اسکلپرها که از ریسک به پاداش 1:1 استفاده می‌کنند، عملاً این اصل مهم را نادیده می‌گیرند.

اضافه کردن ریسک به ریوارد در متاتریدر

اگر مدت‌زمانی است که مشغول به معاملات در بازار هستید و تعداد زیادی معامله در متاتریدر انجام داده‌اید، این نرم‌افزار آمارهای خوبی را از معامله‌های شما در اختیارتان قرار می‌دهد. برای این کار ابتدا از تب View گزینه Terminal را انتخاب کنید. در پنجرهٔ terminal وارد تب Account history شوید. سپس روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینهٔ Custom period را انتخاب کنید.

حال در این قسمت باید بازهٔ زمانی معاملات خود را مشخص کنید.

سپس روی OK کلیک کنید. حال مجدداً روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینهٔ Save as Detailed Report را انتخاب کنید.

پس‌ازاین کار، برنامه از شما آدرسی می‌خواهد که در آن، گزارش معاملات شما را ذخیره کند. پس از دادن آدرس روی گزینهٔ Save کلیک کنید. در پایان به‌صورت خودکار صفحهٔ گزارش معاملات شما باز می‌شود.

در پایین صفحهٔ گزارش‌هایی در ردیف Average است که میانگین سودها و ضررها را نشان می‌دهد. برای محاسبهٔ میانگین ریسک به ریوارد معاملاتتان در بازهٔ زمانی که مشخص کردید، میزان Profit trade را بر Loss trade تقسیم کنید. این نسبت میزان Risk to Reward Ratio شما را نشان می‌دهد. هرچقدر میزان Profit trade بیشتر از Loss trade باشد، ریسک به ریوارد معاملات شما، بالاتر و بهتر است.

نکات کلیدی درباره‌ی نسبت ریسک به ریوارد

استفاده از ریسک به ریوارد در معاملات یک باید است. شما نمی‌توانید بدون چنین فاکتورمهمی در معاملات خود موفق و سودده باشید. بنابراین برای استفاده از ریسک به ریوارد به نکات کلی زیر توجه داشته باشید:

• معیار سنجش کیفیت معامله است: نشان می‌دهد در برابر هر واحد ریسک، چند واحد سود احتمالی دارید و چطور حد سود و ضرر خود را تنظیم کنید.
• قبل از ورود به معامله محاسبه می‌شود: به شما کمک می‌کند بدانید آیا معامله ارزش انجام دارد یا نه؛ به زبان ساده‌تر ریسک آن بالا است یا خیر.
• مدیریت سرمایه: باعث می‌شود بدون هیجان و طبق پلن معامله کنید، وارد هر تریدی نشوید و نخواهید حجم بالای ریسک را تحمل کنید
• اجازه سوددهی با وین‌ریت پایین را می‌دهد: حتی اگر 40٪ معاملاتتان موفق باشد، با R:R مناسب می‌توانید در سود بمانید.
• از معاملات ضعیف جلوگیری می‌کند: نسبت ضعیف مثل 1:1 یا 1:0.5 هشدار می‌دهد ستاپ جذاب نیست، یا حد سود شما برای این معامله کافی نیست.
• حد ضرر نباید برای بهتر شدن R:R تغییر کند: دقت کنید که حد ضررتان را باید درجای درست بگذارید. استاپ خود را برای بهتر کردن ریسک به ریوارد نباید کوچک کنید.
• حد سود غیرواقعی R:R را بی‌ارزش می‌کند: تارگت باید با ساختار بازار و نوسان هماهنگ باشد؛ نه اینکه برای رسیدن به ریسک به ریوارد بهتر، حد سود ساختگی ایجاد کنید.
• در بازارهای رنج R:R کوچک‌تر منطقی‌تر است: چون سقف و کف نزدیک‌اند و تارگت‌های بلند فعال نمی‌شوند.