همه چیز درباره‌ی میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Averages)

میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج صرفا روشی است برای صاف کردن نوسانات قیمت در طول زمان.

منظور از میانگین متحرک در نظر گرفتن میانگین بسته شدن قیمت یک جفت ارز در بازه‌های زمانی X است.

مانند هر شاخصی، از شاخص میانگین متحرک برای کمک به پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌شود. با نگاه به شیب مووینگ اوریج، بهتر می‌توانید جهت احتمالی قیمت بازار را تعیین کنید.

همان طور که گفتیم، میانگین متحرک نوسان قیمت را صاف می‌کند. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارند و هر کدام از آنها دارای سطح همواری (صافی) خودشان هستند.

به طور کلی، هر چه میانگین متحرک هموارتر باشد، در واکنش به حرکت قیمت آهسته‌تر است.

هر چه میانگین متحرک متلاطم‌تر باشد، در واکنش به حرکت قیمت سریع‌تر است. برای ایجاد مووینگ اوریج هموارتر، باید میانگین قیمت‌های نهایی را در طول مدت زمان طولانی‌تری دریافت کنید.

حال، احتمالاً به این موضوع فکر می‌کنید که «عجله کنید، اجازه دهید به موارد خوب برسیم، چگونه می‌توانم از آن در تجارت استفاده کنم؟»

در این بخش، ابتدا باید به شما دو نوع عمده از میانگین‌های متحرک را توضیح دهیم:

1. ساده
2. نمایی

همچنین به شما می‌آموزیم که چگونه آنها را محاسبه و جوانب مثبت و منفی هر یک از آنها را ارائه کنید. درست مانند هر درس دیگری، باید ابتدا اصول اولیه را بدانید.

میانگین‌های متحرک ساده

میانگین‌های متحرک ساده، ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است (فارغ از شوخی!).

اساس میانگین متحرک ساده، با اضافه کردن آخرین X» قیمت‌های دوره نهایی و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر شما با جمع کردن قیمت‌های کلوز بازه‌های زمانی در گذشته و بعد تقسیم آن عدد بر X میانگین متحرک ساده را به دست می‌آورید.

گیج شدید؟

نگران نباشید.

چگونه میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنیم؟

اگر میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای را روی نمودار ۱ ساعته رسم کرده باشید، قیمت‌های نهایی برای ۵ ساعت گذشته را اضافه می‌کنید، و سپس آن عدد را بر ۵ تقسیم می‌کنید.

می‌بینید! متوسط قیمت نهایی در طول پنج ساعت گذشته را دارید. آن قیمت‌های میانگین را به هم متصل کنید تا مووینگ اوریج را به دست آورید؟

اگر بخواهید میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای را در نمودار ۱۰ دقیقه‌ای رسم می‌کردید، قیمت‌های نهایی ۵۰ دقیقه آخر را جمع می‌زدید و سپس آن عدد را تقسیم بر ۵۰ می‌کردید.

اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره‌ای را در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای رسم می‌کردید، قیمت‌های نهایی ۱۵۰ دقیقه آخر را جمع می‌زدید و سپس آن عدد را تقسیم بر 5 می‌کردید.

اکثر بسته‌های نموداری تمام محاسبات را برای شما انجام خواهند داد. دلیل این که شما را با «چگونه محاسبه کردن میانگین‌های متحرک ساده خسته کردیم، این است که درک این مطلب به طوری که بدانید که چگونه آن را ویرایش کنید و شاخص را بالا ببرید، مهم است. درک این که چگونه شاخص کار می‌کند بدین معنی است که می‌توانید استراتژی‌های مختلف تغییرات محیط بازار را تنظیم و ایجاد کنید.

حال مانند تقریباً هر شاخص دیگری، میانگین‌های متحرک با تأخیر عمل می‌کنند. از آنجا که میانگین تاریخچه قیمت‌های گذشته را در می‌آورید، تنها مسیر کلی اخیر و جهت کلی نوسان قیمت کوتاه مدت «آینده» را مشاهده می‌کنید.

در اینجا مثالی از اینکه چگونه میانگین‌های متحرک ارائه می‌کنیم.

در نمودار فوق، سه میانگین متحرک ساده‌ی (SMA) مختلف در نمودار ۱ ساعته دلار آمریکا به فرانک سوئیس (USDCHF) رسم کرده‌ایم. همان طور که می‌بینید، هر چه دوره SMA طولانی‌تر باشد، بیشتر از قیمت عقب می‌افتد.

توجه کنید که چگونه مووینگ اوریج ساده ۶۲ از قیمت فعلی در مقایسه با میانگین‌های متحرک ساده ۳۰ و ۵ دورتر است.

دلیل آن این است که میانگین متحرک ساده ۶۲ به قیمت نهایی ۶۲ دوره گذشته اضافه می‌شود و بر ۶۲ تقسیم می‌شود.

هر چه مدت زمان بیشتری برای میانگین متحرک ساده استفاده کنید، در واکنش به حرکت قیمت آهسته‌تر عمل می‌کند.

میانگین‌های متحرک ساده در این نمودار تمایل کلی بازار در این نقطه در زمان را به شما نشان می‌دهند. در اینجا، می‌توانید ببینید که این جفت ارز دارای روند است.

فقط به جای دنبال قیمت فعلی بازار گشتن، میانگین‌های متحرک به ما تصویر جامع‌تری می‌دهد، و حال می‌توانیم جهت کلی قیمت آینده را تخمین بزنیم.

با استفاده از میانگین‌های متحرک ساده، می‌توانیم بگوییم که آیا این جفت ارز روند رو به بالا،  روند رو به پایین، یا بدون روندی خاص است.

مشکلی در مووینگ اوریج ساده وجود دارد و آن مشکل این است که آنها در معرض جهش هستند. یا به عبارت دیگر میانگین متحرک ساده به نوسانات شدید غیرواقعی خارج از بازار روی نمودار حساس هستند.

هنگامی که این اتفاق می افتد، می‌تواند به ما سیگنال‌های نادرستی دهد. ممکن است فکر کنیم که روند جدیدی در حال ایجاد شدن است. اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است.

در ادامه، به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست، و همچنین شما را با نوع دیگری از میانگین‌های متحرک برای جلوگیری از این مشکل آشنا می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی

همان طور که پیش از این گفتیم، میانگین‌های متحرک ساده می‌توانند با جهش تحریف شوند یعنی اسپایک‌ها روی میانگین‌های متحرک ساده تأثیر گذارند و آنها را گمراه کنند. با مثالی آغاز می‌کنیم.

بیایید بگوییم میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای را بر نمودار روزانهٔ جفت ارز یورو به دلار (EURUSD) رسم می‌کنیم.

قیمت‌های بسته شدن در ۵ گذشته به شکل زیر است:

روز ۱: 1.3172

روز ۲: 1.3231

روز ۳: 1.3164

روز ۴: 1.3186

روز ۵: 1.3293

میانگین متحرک ساده بدین ترتیب محاسبه می‌شود:

(1.3172 + 1.3231+ 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) 5 = 1.3209

ساده بود، نه؟

در صورتی که یک گزارش خبری تأثیرگذار در روز ۲ داشته باشیم که باعث شود که یورو کلاً کاهش یابد، در این صورت EUR/USD شیب تندی پیدا می‌کند و در 1.3000 خاتمه می‌یابد. بیایید ببینیم چه اثری می‌تواند بر مووینگ اوریج ساده دوره ۵ داشته باشد.

روز ۱: 1.3172

روز ۲: 1.3000

روز ۳: 1.3164

روز ۴: 1.3186

روز ۵: 1.3293

میانگین متحرک ساده بدین ترتیب محاسبه می‌شود

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) 75 = 1.3163

نتیجه کار میانگین متحرک ساده افت زیادی خواهد داشت و این مطلب به شما این مفهوم را می‌دهد که قیمت در حقیقت در حال پایین رفتن بود، هنگامی که در واقعیت، روز ۲ فقط واقعه‌ای بود که ناشی از نتایج ضعیف گزارش اقتصادی بود.

نکته‌ای که سعی داریم به شما بگوییم این است که گاهی اوقات مووینگ اوریج ساده ممکن است خیلی ساده باشد. کاش راهی بود که می‌توانستید این جهش‌ها را طوری فیلتر کنید که اشتباه برداشت نکنید… صبر کنید … بله، راهی وجود دارد.

میانگین متحرک نمایی!

میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به دوره‌های تازه‌تر می‌دهد.

در مثال بالا، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتر به قیمت‌های روزهای تازه‌تر می‌دهد، که روز ۳، ۴ و ۵ می‌باشد.

این بدین معنی است که جهش در روز ۲ ارزش کمتری دارد و اثر زیادی بر مووینگ اوریج به نسبت زمانی که میانگین متحرک ساده را محاسبه کرده بودیم، ندارد.

اگر در مورد آن فکر کنید، منطقی به نظر می‌رسد چرا که آن چه انجام می‌دهد این است که تاکید بیشتری بر آنچه که معامله گران اخیراً انجام می‌دهند، دارد.

میانگین متحرک نمایی در برابر میانگین متحرک ساده

نگاهی به نمودار ۴ ساعتهٔ دلار به ین ژاپن (USDJPY) می‌اندازیم تا بهتر متوجه شویم که چگونه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی در کنار یکدیگر روی نمودار قرار می‌گیرند.

دقت کنید که چگونه خط قرمز (۳۰ میانگین متحرک نمایی) به نظر به قیمت نزدیک‌تر از خط آبی (۳۰ میانگین متحرک ساده) می‌رسد. این به این معنی است که با دقت بیشتری نشان‌دهنده قیمت‌های اخیر است. احتمالاً می‌توانید حدس بزنید که چرا این اتفاق می افتد.

به این دلیل که میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری در مورد آنچه که به تازگی رخ داده است دارد. در زمان معامله، اینکه ببینیم در این زمان معامله‌گران چه کاری انجام می‌دهند، از اهیمت بیشتری برخوردار است نسبت به دانستن اقدامات آنها در هفته گذشته یا ماه گذشته.

میانگین متحرک ساده در مقایسه با متحرک نمایی

در حال حاضر، احتمالاً از خودتان می‌پرسید که کدام بهتر است؟ میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

اول، اجازه دهید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.

هنگامی که مووینگ اوریجی می‌خواهید که به نوسان قیمت پاسخ سریع‌تری دهد، پس دوره کوتاه میانگین متحرک نمایی بهترین راه برای رفتن است.

این میانگین‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا خیلی زود روند را دریافت کنید (در آینده توضیحات بیشتری در این باره می‌گوییم)، که منجر به سود بالاتر می‌شود.

در واقع، هر چه زودتر روند را دریافت کنید، مدت زمان طولانی‌تری می‌توانید بر آن مسلط باشید و آن سودها را به چنگ آورید. به به!

نکتهٔ منفی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در طول دوره‌های تثبیت، از لحاظ قیمت فریب بخورید.

از آنجا که مووینگ اوریج به سرعت به قیمت واکنش نشان می‌دهد، ممکن است فکر کنید که روند در حال تشکیل شدن است، در حالی که می‌تواند تنها افزایش قیمت و اسپایک (نوسانات قیمتی خارج از بازار) باشد.

این امر می‌تواند مربوط به سریع بودن شاخص برای منفعت شما باشد. با میانگین متحرک ساده، عکس این قضیه صادق است. هنگامی که مووینگ اوریجی می‌خواهید که در واکنش نشان دادن به نوسان قیمت هموارتر و آهسته‌تر باشد، پس دوره طولانی‌تر میانگین متحرک ساده بهترین راه برای رفتن است.

این انتخاب می‌تواند به خوبی کار کند زمانی که به دنبال دوره‌های زمانی طولانی‌تری می‌گردید، حتی می‌تواند به شما ایده‌ای از روند کلی ارائه کند.

هر چند در پاسخ به نوسانات قیمت کند است، ولی احتمالاً می‌تواند شما را از بسیاری از فریب خوردن‌ها نجات دهد. نکته منفی این است که ممکن است تأخیر زیادی در کار شما ایجاد کند، و فرصت قیمت ورودی خوب یا تجارت را کاملاً از دست بدهید.

قیاس ساده‌ای برای به خاطر سپردن تفاوت بین این دو این است که خرگوش و لاک‌پشت را در نظر بگیرید.

لاک پشت آهسته است، مانند میانگین متحرک ساده، بنابراین ممکن است فرصت به موقع و زود را از دست بدهید.

با این حال، پوسته و لاک سخت برای محافظت از خود دارد، و به همین ترتیب، با استفاده از میانگین‌های متحرک ساده به شما کمک خواهد کرد از درگیر شدن در فریب خوردگی‌ها جلوگیری کنید.

از سوی دیگر، خرگوش سریع است، مانند میانگین متحرک نمایی. این امر به شما در گرفتن آغاز روند کمک می‌کند اما در خطر منحرف شدن توسط فریب خوردگی‌ها هستید.

در زیر جدولی است که به شما کمک کند جوانب مثبت و منفی هر یک را به یاد داشته باشید.

خوب کدام یک بهتر است؟

واقعاً به خود شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.

بسیاری از معامله‌گران چندین مووینگ اوریج مختلف ترسیم می‌کنند تا به آنها هر دو طرف داستان را ارائه کند. آن‌ها ممکن است از میانگین متحرک ساده دورهٔ طولانی‌تری برای پیدا کردن آنچه روند کلی است استفاده کنند، و سپس از میانگین متحرک نمایی دوره کوتاه‌تر برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده می‌کنند.