آموزش اندیکاتور میانگین متحرک هال (HMA)

از مهم‌ترین نیازهای معامله‌گران، دقت و سرعت بالا در ردیابی تغییرات بازار است. میانگین‌های متحرک سنتی مانند SMA و EMA اغلب در واکنش به تغییرات قیمت تأخیر دارند و به معامله‌گران سیگنال‌های سریعی نمی‌دهند؛ که ممکن است به از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی یا حتی ضرر منجر شود.

اندیکاتور میانگین متحرک هال (Hull Moving Average) برای برطرف کردن این ضعف کلیدی طراحی شده است. این اندیکاتور با کاهش چشم‌گیر تأخیرات و ارائه سیگنال‌های سریع‌تر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را با دقت بیشتری شناسایی کنند و در زمان مناسب به معامله‌ای وارد یا از آن خارج شوند. در این مقاله از ایران بروکر با اندیکاتور HMA، نحوه کاربرد آن و استراتژی HMA، آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور میانگین متحرک هال (HMA) چیست؟

میانگین متحرک هال یا Hull Moving Average یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط آلن هال، تاجر استرالیایی، در سال 2005 ابداع شد. این اندیکاتور نوعی میانگین متحرک پیشرفته است که برای کاهش تأخیر و افزایش حساسیت به تغییرات قیمت طراحی شده است.

فرض کنید در حال رانندگی با خودرویی هستید که شیشه‌های آن کدر شده است؛ در نتیجه موانع و تغییرات مسیر را دیرتر مشاهده می‌کنید و واکنش شما نیز با تأخیر همراه خواهد بود. این شرایط بدون شک خطرناک است. میانگین‌های متحرک سنتی، مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، دقیقاً چنین وضعیتی دارند؛ آن‌ها با تأخیر تغییرات بازار را نشان می‌دهند. اما اندیکاتور میانگین متحرک هال با بهره‌گیری از محاسبات پیشرفته، تغییرات قیمتی را سریع‌تر منعکس کرده و با فیلتر کردن نویزها و نوسانات جزئی، امکان دنبال‌کردن روندهای بازار را با دقت و شفافیت بیشتر فراهم می‌کند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند.

 فرمول اندیکاتور میانگین متحرک هال (HMA)

پاسخ به اینکه فرمول HMA چیست هرچند برای استفاده عملی در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو (TradingView) یا MetaTrader ضروری نیست، اما درک آن می‌تواند دید عمیق‌تری نسبت به عملکرد این اندیکاتور به شما بدهد. تمام محاسبات به‌طور خودکار توسط نرم‌افزار انجام می‌شود و شما کافی است اندیکاتور را روی نمودار اعمال و تنظیم کنید. با این حال، اگر مایل باشید با منطق پشت این ابزار بیشتر آشنا شوید، ساختار کلی فرمول آن به این شکل است:

HMA = WMA (2×WMA(n/2) – WMA (n), √n)

• میانگین متحرک وزنی= WMA (Weighted Moving Average)
• تعداد دوره‌ها= n
• جذر تعداد دوره‌ها= √n

محاسبه قدم به قدم فرمول Hull Moving Average

1. قدم اول: ابتدا تعداد دوره‌ها (n) را انتخاب می‌کنیم. آلن هال دوره پیش‌فرض 16 را پیشنهاد می‌دهد.
2. قدم دوم: یک میانگین متحرک وزنی برای کل دوره (n) و یک میانگین متحرک وزنی برای نصف دوره (n/2) محاسبه می‌کنیم.
3. قدم سوم: میانگین کوتاه‌مدت را در 2 ضرب کرده و میانگین بلندمدت را از آن کم می‌کنیم.
4. قدم چهارم: جذر دوره (√n) را محاسبه کرده و میانگین متحرک وزنی با این دوره را روی نتیجه قدم سوم اعمال می‌کنیم.

چگونه از HMA در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

اندیکاتور میانگین متحرک هال ۳ کاربرد مهم در تحلیل تکنیکال دارد که در این بخش از مقاله آن‌ها را معرفی می‌کنیم:

دنبال‌کردن روند بازار با اندیکاتور HMA

برای دنبال کردن روند بازار، معامله‌گران می‌توانند از جهت حرکت HMA استفاده کنند. HMA با دوره طولانی‌تر برای شناسایی روند استفاده می‌شود. نحوه تشخیص روند با اندیکاتور Hull Moving Average به این صورت است که:

• روند صعودی: وقتی خط HMA به سمت بالا حرکت می‌کند و قیمت‌ها بالای آن هستند، روند صعودی است.
• روند نزولی: وقتی HMA به سمت پایین حرکت می‌کند و قیمت‌ها زیر آن قرار دارند، روند نزولی است.
• روند خنثی: HMA تقریبا افقی است و قیمت اطراف آن نوسان می‌کند.

 تشخیص نقاط ورود و خروج از طریق اندیکاتور HMA

برای تشخیص نقاط ورود و خروج، تغییر جهت HMA سیگنال‌های مهمی ارائه می‌دهد:

• سیگنال خرید: وقتی HMA از پایین به بالا تغییر جهت می‌دهد (در جهت روند صعودی غالب)
• سیگنال فروش: وقتی HMA از بالا به پایین حرکت می‌کند (در جهت روند نزولی غالب)

به‌عنوان مثال در چارت 4 ساعته بیت کوین، اگر کندل‌ها به‌طور کامل بالای HMA (16) تثبیت شوند و HMA شیب صعودی پیدا کند می‌توان وارد پوزیشن لانگ یا خرید شد. همچنین اگر قیمت زیر HMA تثبیت شود و HMA شیب نزولی پیدا کند سیگنال فروش دریافت خواهیم کرد.

حد سود در این مثال:

• تارگت اول: 121,500 USDT
• تارگت دوم: 123,800 USDT

حد ضرر (SL): زیر HMA و حمایت کلیدی در 116,000 دلار.

HMA با دوره کوتاه‌تر برای سیگنال‌های ورود در جهت روند اصلی استفاده کنید. مثلا اگر HMA با دوره 50 روند صعودی نشان می‌دهد، از HMA با دوره 16 برای پیدا کردن نقاط ورود خرید استفاده کنید.

 اندیکاتور HMA به مثابه حمایت و مقاومت داینامیک

اندیکاتور Hull Moving Average می‌تواند به‌عنوان حمایت یا مقاومت دینامیک عمل کند:

• حمایت داینامیک: در روند صعودی، خط HMA به‌عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند که قیمت در صورت افت به آن واکنش نشان می‌دهد. وقتی قیمت به سمت HMA نزدیک می‌شود، از آن حمایت می‌گیرد و دوباره بالا می‌رود.
• مقاومت داینامیک: در روند نزولی، HMA به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند. قیمت‌ها وقتی به HMA نزدیک می‌شوند، از آن ضربه می‌خورند و دوباره پایین می‌آیند.

ترکیب HMA با سطوح حمایت و مقاومت استاتیک می‌تواند نقاط کلیدی بازار را بهتر مشخص کند و برای تعیین نقاط حد ضرر و سود بسیار مفید است.

 مزایا و معایب HMA چیست

هر اندیکاتور معاملاتی مانند HMA مزایا و معایبی دارد که شناخت آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا از آن بهینه استفاده کنند. در ادامه، به بررسی مزایای کلیدی این اندیکاتور مانند کاهش تأخیر و فیلتر نویزها، و محدودیت‌هایی نظیر سیگنال‌های کاذب در بازارهای رنج می‌پردازیم.

مزایای کلیدی اندیکاتور میانگین متحرک هال

اندیکاتور Hull Moving Average چند مزیت مهم دارد:

• تأخیر کمتری نسبت به SMA و EMA دارد و به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا سریع‌تر تغییرات روند و برگشت‌های بازار را شناسایی کنید.
• نویزهای بازار را کاهش می‌دهد و سیگنال‌های کاذب را به حداقل و تحلیل روند را ساده‌تر می‌کند.
• برای معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت در بازارهای مختلف انعطاف‌پذیر است.

 معایب و محدودیت‌های اندیکاتور میانگین متحرک هال

اندیکاتور Hull Moving Average به جز محاسبات بسیار پیچیده‌اش که توسط پلتفرم‌ها انجام می‌شوند و نیازی نیست نگران آن باشید، ۳ محدودیت عمده و رایج دارد:

• اگرچه HMA طوری طراحی شده که واکنش‌پذیرتر از میانگین‌های متحرک سنتی باشد، همچنان یک اندیکاتور تأخیری است که بر داده‌های قیمتی گذشته تکیه می‌کند.
• در بازارهای بدون روند یا رنج یا حتی پرنوسان، ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند.
• انتخاب دوره (Length) مناسب نیز به تجربه نیاز دارد و ممکن است برای همه بازارها یکسان نباشد. شرایط بازارهای مختلف و سبک‌های معاملاتی ممکن است تنظیمات متفاوتی نیاز داشته باشند.

بر اساس مشکل بالا در انتخاب Length مناسب، پیشنهاد می‌شود اگر هنوز تجربه کافی از اندیکاتور Hull Moving Average ندارید، از تنظیمات پایین که برای سبک‌های مختلف معاملاتی بهینه شده‌اند استفاده کنید.

سبک معاملاتی	دوره HMA	تایم فریم‌های مناسب
معاملات روزانه (Day Trading)	5-14	1، 5، 15 دقیقه‌ای
سویینگ تریدینگ (Swing Trading)	16-21	4 ساعته، روزانه
معاملات بلندمدت (Position Trading)	25-50	هفتگی، ماهانه

 استراتژی معاملاتی با اندیکاتور HMA

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور HMA به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ترکیب سیگنال‌های این ابزار، فرصت‌های ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. در ادامه، دو استراتژی محبوب مانند تقاطع (Crossover) و شکست (Breakout) را بررسی می‌کنیم که می‌توانند در بازارهای مختلف اعمال شوند.

 استراتژی تقاطع (Crossover Strategy)

یک استراتژی ساده و موثر با اندیکاتور Hull Moving Average، استفاده از تقاطع دو HMA با دوره‌های مختلف است؛ یکی کوتاه‌مدت و دیگری بلندمدت.

تنظیمات پیشنهادی:

• HMA کوتاه‌مدت: 9 دوره (برای سیگنال‌های کوتاه‌مدت)
• HMA بلندمدت: 50 دوره (برای شناسایی روند بلندمدت)

به‌عنوان مثال در نمودار اتریوم کلاسیک در تایم 4 ساعته، HMA (16) پایین‌تر از HMA (50) قرار دارد، این یعنی روند کوتاه‌مدت ضعیف‌تر از روند بلندمدت است و فشار فروش هنوز وجود دارد. برای سیگنال صعودی معتبر، باید HMA (16) دوباره به بالای HMA (50) برگردد.

اگر قیمت بالای هر دو میانگین تثبیت شود و HMA (16) کراس صعودی بزند، سیگنال خرید (لانگ) فعال می‌شود. اگر کندل‌ها زیر هر دو خط بسته شوند و HMA (16) فاصله بیشتری از HMA (50) به سمت پایین بگیرد، سیگنال فروش (شورت) است.

قوانین خروج با استراتژی HMA:

• برای خروج از معامله خرید: منتظر بمانید تا HMA 9 به زیر HMA 50 بازگردد یا قیمت به زیر HMA 9 افت کند.
• برای خروج از معامله فروش: زمانی که HMA 9 به بالای HMA 50 بازگردد یا قیمت بالای HMA 9 حرکت کند.

استراتژی شکست (Breakout Strategy)

استراتژی شکست بر اساس HMA، بر شناسایی شکست‌ها از سطوح حمایت و مقاومت مهم و معامله در آن نقاط متمرکز است.

نحوه اجرا:

1. ابتدا سطوح حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کنید.
2. HMA را به چارت اضافه کنید.
3. منتظر شکست همزمان قیمت و HMA از سطح تعیین‌شده باشید.

شرایط ورود:

• شکست صعودی: قیمت و HMA هر دو با هم مقاومت را به بالا بشکنند.
• شکست نزولی: قیمت و HMA هر دو با هم، حمایت را به پایین بشکنند.

کلام پایانی | اندیکاتور میانگین متحرک هال و استراتژی HMA

اندیکاتور میانگین متحرک هال (HMA) ابزاری پیشرفته است که با کاهش تأخیر در واکنش به تغییرات قیمت، امکان تشخیص سریع‌تر روندها و نقاط ورود و خروج در بازار را فراهم می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند به‌عنوان حمایت یا مقاومت دینامیک عمل کرده و تحلیل روند را ساده‌تر کند، اما به‌تنهایی کامل نیست و در بازارهای بدون روند ممکن است سیگنال‌های کاذب ارائه دهد.

برای بهره‌وری حداکثری، HMA بهتر است همراه با اندیکاتورهای تکمیلی مانند RSI، MACD، ADX و حجم معاملات استفاده شود. همچنین انتخاب دوره مناسب و استراتژی‌های مختلف مثل تقاطع دو HMA یا استراتژی شکست، می‌تواند دقت معاملات را افزایش دهد و به معامله‌گران کمک کند تا با سرعت و دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنند.