یکی از توصیه‌های همیشگی تحلیل‌گران تکنیکال باتجربه، دوستی با روندها در نمودار قیمت است. بنابراین پیش از آنکه سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به‌کار ببرید، باید روند حاکم بر نمودار قیمت را بشناسید و شرایط آن در آینده را پیش‌بینی کنید. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند حاکم بر نمودار قیمت، اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average Indicator) است. در مطلب حاضر، بررسی می‌کنیم که میانگین متحرک ساده چیست و استراتژی معاملاتی با SMA به چه شکل است.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟
اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به دو دسته پیشرو و پسرو تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای پسرو ناظر به داده‌های قیمت هستند که در گذشته اتفاق افتاده‌اند. به‌همین دلیل نمی‌توان از آن‌ها به‌تنهایی برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد. در عین حال این اندیکاتورها تصویر دقیقی از وضعیت نمودار از گذشته تا به امروز در اختیار شما قرار می‌دهند. به این ترتیب می‌توانید با استفاده از آن‌ها وضعیت فعلی و گذشته نمودارها را مقایسه کنید.
در دسته‌بندی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک به‌عنوان یک اندیکاتور پسرو (Lagging Indicator) شناخته میشود. اندیکاتور میانگین متحرک به چند دسته تقسیم میشود که ساده‌ترین آن‌ها میانگین متحرک ساده معروف به SMA است. همان‌طور که از نام اندیکاتور میانگین متحرک برمی‌آید، در استفاده از این شاخص با محاسبه میانگین قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص سروکار داریم.
فرض کنید قصد محاسبه میانگین متحرک ساده نمودار قیمت بیت کوین در بازه زمانی 50 روزه را داریم. ابتدا میانگین قیمت در 50 روز نخست را محاسبه می‌کنیم و یک عدد به‌دست می‌آید، سپس یک روز به سمت جلو حرکت می‌کنیم. میانگین 50 روزه بعدی (روزهای دوم تا پنجاه‌ویکم) را محاسبه و عدد بعدی حاصل میشود. این روند را ادامه می‌دهیم. متصل کردن اعداد به دست آمده روی نمودار قیمت، یک خط را ایجاد می‌کند که به‌عنوان میانگین متحرک ساده شناخته میشود.
فرمول اندیکاتور SMA
همان‌طور که می‌دانید در طول یک روز، قیمت دارایی‌ها دائما نوسان می‌کند. پرسش مهم این است که کدام قیمت دارایی را در یک روز برای محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌کنیم؟ نوع استراتژی تحلیل‌گر در پاسخ به این پرسش نقش بسزایی دارد. بعضی از تحلیل‌گران، قیمت باز یا بسته شدن کندل روزانه را به‌کار می‌برند. گروهی دیگر، میانگین قیمت باز و بسته شدن کندل را برای این منظور استفاده می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد استفاده از قیمت بسته شدن هر کندل در محاسبه میانگین متحرک بیشتر رایج است.
با این توضیحات، فرمول اندیکاتور میانگین متحرک ساده به‌صورت زیر خواهد بود:
SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n
- Pn: قیمت بسته شدن کندل شماره n
- n: تعداد دوره زمانی محاسبه اندیکاتور SMA
شما می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک ساده را در دوره‌های زمانی مختلف محاسبه کنید. دوره‌های زمانی 50، 100 و 200 روزه بیشترین کاربرد را در این زمینه دارند.
کاربردهای اندیکاتور SMA در تحلیل تکنیکال
قبل از پرداخت به آموزش اندیکاتور SMA باید با کاربردهای آن آشنا شویم. اندیکاتور میانگین متحرک ساده در عین سادگی، نکات مهمی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. 3 مورد از کاربردهای اندیکاتور SMA را در ادامه مشاهده می‌کنید.
تشخیص روند بازار
اولین و مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده، شناسایی روند حاکم بر نمودار قیمت است. به‌طور کلی، وقتی قیمت دارایی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده باشد، روند صعودی در نمودار حاکم است. برعکس، هنگامی که قیمت دارایی زیر خط SMA قرار داشته باشد، روند نزولی در نمودار وجود دارد. بسیاری از تحلیل‌گران از این دو نکته ساده برای تأیید روند حاکم بر نمودار به‌منظور معامله در جهت روند استفاده می‌کنند.
نقاط ورود و خروج
از نظر تاریخی قیمت دارایی‌ها در بلند مدت به‌سمت میانگین بلندمدت خود همگرا میشود. به‌عبارت دیگر، ممکن است که در اثر نوسانات قیمت شاهد فاصله گرفتن آن از میانگین متحرک ساده باشیم؛ اما این رویه هیچ‌گاه پایدار نیست. به‌همین دلیل، هرچه فاصله بین خط میانگین متحرک و قیمت لحظه‌ای بیشتر شود، احتمال همگرا شدن آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، شاهد تغییر روند نمودار خواهیم بود و این نکته در پیدا کردن محدوده مناسب برای خرید و فروش دارایی‌ها به‌تحلیل‌گران کمک می‌کند.
سطح حمایت و مقاومت داینامیک
سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت به دو دسته استاتیک و داینامیک تقسیم می‌شوند. اندیکاتور میانگین متحرک ساده را می‌توان به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت داینامیک در نظر گرفت. در روند صعودی، نمودار قیمت بالاتر از خط میانگین متحرک ساده قرار دارد. در این شرایط ممکن است نمودار قیمت چند بار با خط SMA برخورد کند و مجدد به مسیر صعودی برگردد. بنابراین در روند صعودی، خط میانگین متحرک ساده حکم سطح حمایت داینامیک را دارد. عکس این اتفاق در روند نزولی رخ می‌دهد و خط SMA می‌تواند نقش سطح مقاومت داینامیک را ایفا کند.
مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک ساده در شناسایی و تأیید روندها و همچنین تأیید سیگنال‌های خرید و فروش سایر اندیکاتورها نقش مثبت ایفا می‌کند. مهم‌ترین مزیت اندیکاتور SMA سهولت استفاده از آن است. آموزش اندیکاتور SMA آسان است و همچنین استفاده از آن هم پیچیدگی‌های سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال را ندارد.
از طرفی دیگر، میانگین متحرک ساده یک اندیکاتور پسرو است. بنابراین داده‌های آن تأخیر دارد که یک ایراد مهم به اندیکاتور SMA وارد است. در این اندیکاتور، داده‌های قیمت با وزن یکسان در نظر گرفته می‌شوند. به‌عنوان مثال در محاسبه SMA 50 هیچ تفاوتی بین داده‌های قیمت روز اول و پنجاهم نیست. در حالی‌که بدیهی است هرچه به زمان فعلی نزدیک شویم، تأثیر داده‌های قیمت روی نرخ لحظه‌ای بیشتر میشود.
برای آنکه تأخیر این اندیکاتور نسبت به تغییر قیمت به حداقل مقدار ممکن کاهش پیدا کند، باید هر چه به زمان حال نزدیک می‌شویم، وزن داده‌ها افزایش پیدا کند. در این صورت اندیکاتور واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) برای رفع این نقطه ضعف معرفی شد که در ادامه بیشتر درباره آن توضیح خواهیم داد.
بهترین تنظیمات SMA برای ترید
نقطه ضعف اندیکاتور SMA در حساسیت پایین نسبت به داده‌های قیمت جدید باعث میشود که این ابزار کارآمدی لازم را برای استراتژی‌های معاملاتی در تایم فریم کوتاه مدت نداشته باشد. به‌همین دلیل، آن دسته از معامله‌گرانی که استراتژی‌های کوتاه مدت مانند اسکالپینگ و معامله روزانه را دنبال می‌کنند، باید به‌سراغ اندیکاتور EMA بروند؛ چراکه این اندیکاتورها خیلی سریع‌تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. بر این اساس انتخاب دوره‌های زمانی 9 یا 10 روزه برای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کافی است.
اگر استراتژی پوزیشن تریدینگ در میان مدت یا بلند مدت را دنبال می‌کنید یا قصد خرید دارایی با هدف سرمایه‌گذاری طولانی را دارید، اندیکاتور SMA در شناسایی روندها به‌شما کمک می‌کند. تنظیم اندیکاتور میانگین متحرک ساده در دوره‌های زمانی بین 50 تا 200 روزه بهترین تنظیمات SMA برای ترید بلند مدت به‌شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید: اندیکاتورهای تریدینگ ویو
سایت تریدینگ ویو مهم‌ترین مرجع تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. بسیاری از ابزارهای تریدینگ ویو مانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده به‌صورت رایگان در دسترس قرار دارند. برای فراخوان و انجام تنظیمات اندیکاتور SMA در تریدینگ ویو باید مراحل زیر را دنبال کنید:
- نمودار قیمت دارایی مد نظر خود را در تریدینگ ویو باز کنید.
- تایم فریم مد نظر را در نمودار قیمت تنظیم کنید.
- در قسمت بالای نمودار روی گزینه Indicator کلیک کنید.
- عبارت SMA را در کادر جستجو و گزینه مشخص شده در تصویر زیر را انتخاب کنید.
به‌این‌ترتیب خط SMA روی نمودار قیمت به‌نمایش در می‌آید. برای تنظیمات این اندیکاتور روی گزینه Settings مشخص شده در تصویر زیر بزنید.
در تب Inputs پنجره باز شده، تعداد دوره یا کندل برای محاسبه اندیکاتور SMA را در بخش Length وارد کنید. سپس در بخش Source باید مبنای انتخاب داده‌های قیمت هر کندل را برای محاسبه فرمول SMA مشخص کنید. در حالت پیش فرض، گزینه Close فعال است و قیمت بسته شدن هر کندل انتخاب میشود.
در بخش Style هم امکان تغییر رنگ خط SMA روی نمودار قیمت وجود دارد. با انتخاب گزینه OK تنظیمات جدید در اندیکاتور میانگین متحرک ساده اعمال میشود.
کراس اوور در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده + سیگنال گیری
برای سیگنال‌گیری با میانگین متحرک ساده باید روی نقاط تقاطع دو خط SMA در بازه‌های زمانی مختلف تمرکز کنید. معمولا هر زمان یک خط SMA با طول دوره کوتاه‌تر، از پایین به سمت بالا خط SMA با طول دوره بلندتر را قطع کند، سیگنال خرید صادر میشود. در عین حال اگر عکس این اتفاق رخ دهد، سیگنال فروش صادر میشود. این نکته بسیار مهمی است که برای سیگنال‌گیری با میانگین متحرک ساده باید مد نظر قرار دهید.
برای روشن شدن این موضوع، یک مثال را بررسی می‌کنیم. در تصویر زیر دو خط SMA 50 (خط آبی) و SMA 200 (خط قرمز) روی نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه نمایش داده شده‌اند. دو نقطه برخورد خطوط میانگین متحرک ساده 50 و 200 روزه روی نمودار قیمت بیت کوین را مشخص کرده‌ایم.
در نقطه اول، خط SMA 200 به زیر خط SMA 50 می‌رود. براساس نکته فوق، این اتفاق با سیگنال فروش همراه است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، پس از این اتفاق، قیمت کوین کاهش یافته است. در نقطه دوم خط SMA 50 به بالای خط SMA 200 می‌رود و سیگنال خرید صادر میشود. مطابق تصویر فوق، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا کرده است.
استراتژی معاملاتی ترکیب اندیکاتور SMA و MACD
برای دستیابی به یک استراتژی معاملاتی با SMA، لازم است که آن را با بقیه ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. در مرحله اول می‌توانید از میانگین متحرک در بازه زمانی 50 تا 200 روزه برای شناسایی روند بلندمدت حاکم بر نمودار استفاده کنید.
پس از تشخیص روند حاکم بر نمودار، نوبت به تعیین نقاط خرید و فروش می‌رسد. یکی از ابزارهای کاربردی که برای این منظور پیش روی شما قرار دارد، اندیکاتور مکدی (MACD) است. مکدی حاصل ایجاد تغییراتی در میانگین متحرک است. جالب است بدانید که مکدی یک اندیکاتور پیشرو است و ترکیب آن با میانگین متحرک می‌تواند سیگنال‌های مهمی در اختیار شما قرار دهد.
فرض کنید نمودار قیمت، خط SMA را از پایین به سمت بالا قطع کند. اگر همزمان هیستوگرام مکدی نیز خط MACD را رو به‌بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر میشود. اگر نمودار قیمت خط SMA را از بالا به پایین قطع کند و همزمان هیستوگرام مکدی نیز در ناحیه مثبت به زیر خط MACD برود، سیگنال فروش صادر میشود. در تصویر زیر، نمونه‌ای از استراتژی معاملاتی با SMA و MACD را مشاهده می‌کنید. که سیگنال فروش صادر شده و قیمت کاهش پیدا می‌کند.
تفاوت SMA با EMA (میانگین متحرک نمایی)
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با هدف رفع محدودیت‌های اندیکاتور SMA ابداع شد. برای این منظور به جای محاسبه میانگین ساده، به‌سراغ محاسبه میانگین وزنی می‌روند. فرض کنید قصد محاسبه EMA را در یک دوره زمانی 100 روزه دارید. طبیعی است که هر چه به روزهای آخر این دوره نزدیک می‌شوید، اهمیت تغییرات قیمت افزایش پیدا می‌کند.
در این حالت داده‌های قدیمی با ضریب وزنی یک در نظر گرفته می‌شوند؛ اما هر چه به سمت جدیدترین داده حرکت می‌کنیم، ضریب وزنی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب میانگین وزنی نمایی محاسبه میشود. مزیت این روش سازگاری بیشتر با تغییرات نمودار قیمت است. به‌عبارت دیگر، اندیکاتور EMA در مقایسه با SMA نسبت به تغییرات قیمت واکنش بهتر و سریع‌تری نشان می‌دهد.
کلام پایانی | میانگین متحرک ساده چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پایه‌ای‌ترین و در عین حال مؤثرترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در تشخیص روند بازار، تعیین نقاط ورود و خروج و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک کمک می‌کند. با این حال، نباید فراموش کرد که SMA یک اندیکاتور پسرو است و همواره با تأخیر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین استفاده از آن به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری معاملاتی قرار گیرد.
بهترین رویکرد این است که SMA را در کنار اندیکاتورهایی مانند MACD یا RSI به کار بگیرید تا تصویری کامل‌تر از شرایط بازار در اختیار داشته باشید. درنهایت، آنچه اهمیت دارد این است که معامله‌گر متناسب با استراتژی معاملاتی و بازه زمانی مدنظر خود، بهترین تنظیمات را برای این اندیکاتور انتخاب کرده و آن را در قالب یک استراتژی جامع به کار گیرد.
سوالات متداول
بهترین دوره زمانی برای SMA چیست؟
دوره زمانی 50 تا 200 کندل بهترین بازه زمانی برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است.
آیا SMA در بازار ارز دیجیتال هم کاربرد دارد؟
بله، شما می‌توانید از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال تمام بازارهای مالی از جمله رمزارزها استفاده کنید.
SMA برای تایم‌فریم‌های کوتاه مناسب است؟
با‌توجه‌به حساسیت کم این اندیکاتور نسبت به قیمت‌های جدید و واکنش همراه با تأخیر آن، استفاده از میانگین متحرک ساده برای تایم فریم‌های کوتاه چندان کارآمد نیست.