اندیکاتور VWAP چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور VWAP یا «میانگین قیمت بر اساس حجم معاملات» یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که در تمام بازارهای مالی مانند بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در تمام تایم فریم‌ها از ۱ دقیقه تا سالانه قابل استفاده است. تفاوت اساسی این اندیکاتور با ابزارهای مشابه این است که داده‌ها، محاسبات و اطلاعات آن در شروع هر جلسه معاملاتی جدید (بازه زمانی مشخص)، بازنشانی می‌شود.

اندیکاتور VWAP که میانگین قیمت براساس حجم معاملات را برای یک نماد معاملاتی در طول روز ارائه می‌دهد، ظاهری شبیه به میانگین‌های متحرک دارد که وقتی قیمت بالاتر از VWAP است، قیمت‌ها در حال افزایش و وقتی قیمت پایین‌تر از VWAP است، قیمت‌ها در حال کاهش هستند. VWAP در درجه اول توسط تحلیلگران تکنیکال برای شناسایی روند بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور در برخی نسخه‌ها شبیه به باندهای بولینگر است.

تعریف اندیکاتور VWAP

واژه VWAP مخفف عبارت (Volume Weighted Average Price) به معنای «میانگین قیمت بر اساس حجم معاملات»، یک شاخص تکنیکال است که میانگین قیمت یک سهم یا نماد معاملاتی را برای یک «بازه زمانی مشخص» که «سشن» (session) نامیده می‌شود، با میزان حجم معاملات، محاسبه می‌کند تا روند قیمت و نقدینگی را تحلیل کند.

اندیکاتور VWAP شبیه به میانگین متحرک است، به این صورت که وقتی قیمت‌ها در حال افزایش هستند، بالای خط اندیکاتور و وقتی در حال کاهش هستند، زیر خط اندیکاتور قرار می‌گیرند. با این حال، به خاطر داشته باشید که VWAP نیز مانند میانگین‌های متحرک یک اندیکاتور تأخیری (Lagging) است، اما داده‌هایی گران‌بها در دسترس شما قرار می‌دهد.

تأخیر در این اندیکاتور ذاتی است زیرا محاسبه میانگین با استفاده از داده‌های گذشته است. VWAP را می‌توان در هر بازه زمانی استفاده کرد: بازه زمانی روز (ثانیه، دقیقه، ساعت)، هفته، ماه، سال، دهه، قرن. به عنوان مثال، اگر یک بازه هفتگی را انتخاب کنید، مجموع مقادیر از اولین روز معاملاتی هر هفته شروع می‌شود.

نحوه محاسبه VWAP

با اضافه کردن اندیکاتور VWAP به هر نوع نمودار در بازارهای مالی (فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال)، محاسبه به صورت خودکار انجام می‌شود. با این حال، اگر تمایل دارید تا محاسبه VWAP را شخصا انجام دهید، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

به عنوان مثال، یک نمودار پنج دقیقه‌ای را فرض کنید. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که محاسبه صرف نظر از این که از چه بازه زمانی درون روزی استفاده می‌شود، یکسان خواهد بود. برای نحوه محاسبه اندیکاتور VWAP ابتدا به فرمول درج شده در تصویر زیر نگاه کنید:

۱. میانگین قیمتی که نماد معاملاتی مورد نظر در پنج دقیقه اول روز با آن معامله شده است را پیدا کنید. برای انجام این کار، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی (قیمت کلوز آخرین کندل) را با هم جمع کرده و سپس بر سه تقسیم کنید تا میانگین قیمت به دست آید. اکنون این مقدار را در حجم معاملات آن دوره ضرب کنید. نتیجه را در یک صفحه گسترده، در زیر ستون PV (قیمت، حجم) ثبت کنید.

۲. PV را بر حجم آن دوره تقسیم کنید. این مقدار اندیکاتور VWAP را تولید می‌کند. (P = Price و به معنای «قیمت» است. همچنین V = Volume و به معنای «میزان حجم» است)

۳. برای حفظ VWAP در طول روز، مقدار PV هر دوره را به مقادیر قبلی اضافه کنید. این مجموع را بر کل حجم تا آن نقطه تقسیم کنید.

برای آسان‌تر کردن مرحله ۳ در یک صفحه گسترده، ستون‌هایی برای PV تجمعی و حجم تجمعی ایجاد کنید و فرمول را روی این ارقام اعمال کنید.

کاربردهای اندیکاتور VWAP در معاملات

هم‌اکنون ده‌ها هزار اندیکاتور تکنیکالی در Market MQL و فروشگاه‌های سایر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد اما تعداد اندیکاتورهایی که از سوی تریدرهای حرفه‌ای مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بسیار اندک است. یکی از اندیکاتورهای مهم که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن زیاد استفاده می کنند، اندیکاتور VWAP است.

شما نیز اگر آموزش اندیکاتور VWAP را فرا بگیرید، این ابزار داده‌های بسیار سودمندی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا معاملات موفق‌تر و سودآورتری داشته باشید. برخی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور VWAP در معاملات بازار فارکس و ارزهای دیجیتال عبارتند از:

• ارائه اطلاعات و سیگنال‌های کارآمد برای ورود به معامله یا خروج از معامله‌ای که از قبل باز شده است؛
• درک داده‌ها و تحلیل اطلاعات آن بسیار ساده است زیرا اندیکاتور شبیه به خط میانگین متحرک به نظر می‌رسد، اما از آن نرم‌تر است.
• VWAP نشان دهنده نمایی از عملکرد قیمت در طول یک جلسه معاملاتی روزانه است؛
• معامله‌گران «حرفه‌ای» (professional) و حتی «خرده سرمایه» (Retail traders) نیز به آسانی می‌توانند از اندیکاتور VWAP برای تعیین جهت روند قیمت‌های روزانه استفاده کنند.
• VWAP یک معیار معاملاتی است که معمولاً برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفیدترین است.
• تقاطع VWAP زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سهم از قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) آن عبور کند و نشان‌دهنده فرصت‌های بالقوه خرید یا فروش باشد.
• معامله‌گران با خط روند VWAP مانند سطوح مقاومت و حمایت رفتار می‌کنند و از آن برای شناسایی سیگنال‌های کلیدی بازار استفاده می‌کنند.
• محاسبه VWAP شامل تقسیم کل ارزش معاملات بر کل حجم سهام خریداری شده، با تمرکز بر رابطه بین قیمت و حجم است.
• خطوط روند VWAP می‌توانند سیگنال‌های صعودی را هنگامی که قیمت و حجم یک سهم به شدت افزایش می‌یابد، یا سیگنال‌های نزولی را هنگامی که آنها کاهش می‌یابند، نشان دهند.
• آموزش اندیکاتور VWAP و درک اطلاعاتی که ارائه می‌دهد به همراه شناخت کاربردهای آن می‌تواند به معامله‌گران و تحلیلگران در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در مورد حرکات قیمت نمادهای معاملاتی مورد نظر کمک کند.

• VWAP به روش‌های مختلفی توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. معامله‌گران ممکن است از آن به عنوان ابزاری برای تأیید روند استفاده کنند و قوانین معاملاتی را بر اساس آن بسازند. به عنوان مثال، آنها ممکن است قیمت یک نماد معاملاتی را اگر زیر VWAP باشد، «ارزان قیمت» و سهام با قیمت‌های بالاتر از آن را «گران‌ قیمت» در نظر بگیرند. اگر قیمت‌های زیر VWAP از آن بالاتر بروند، معامله‌گران ممکن است موقعیت خرید (Long) ایجاد کنند. اگر قیمت‌های بالای VWAP به زیر آن نزول کنند موقعیت‌های فروش (Short) ایجاد کنند.
• اندیکاتور VWAP در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مهم و معروف مانند متاتریدر ۴ و تریدینگ ویو قابل نصب و استفاده است.

گنجاندن حجم معاملات در اندیکاتور VWAP برای معامله‌گران بسیار مفید است، زیرا می‌تواند داده‌های ارزشمندی را برای فعالیت معاملاتی در دوره‌های زمانی کوتاه مدت در دسترس آن‌ها قرار دهد که هم برای ورود به معامله و هم برای خروج از آن، مورد استفاده قرار گیرد.

مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور VWAP

برای استفاده از اندیکاتور VWAP شاید اولین نکته‌ای که بهتر است به آن توجه داشته باشید این است که شما از این اندیکاتور در چه پلتفرمی قصد دارید استفاده کنید؟ فایل نصبی اندیکاتور برای نصب و استفاده در محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر ۴، متاتریدر ۵ و تریدینگ ویو موجود است اما نما و شکل ظاهری و قابلیت‌های این اندیکاتور در پلتفرم‌های مختلف، اندکی متفاوت است.

اجازه دهید تا ابتدا نحوه نصب و فعال‌سازی اندیکاتور VWAP را در پلتفرم‌های معاملاتی فوق شرح دهیم زیرا این اندیکاتور در متاتریدر ۴ و ۵ به طور پیش فرض گنجانده نشده است. ضمن این که برای پلتفرم تریدینگ ویو نیز نسخه‌های مختلفی وجود دارد که اکثرا فایل‌های محبوب و پرطرفدار پولی هستند.

تریدرهای حرفه‌ای به دلیل امکانات و ابزارهای بسیار محدود متاتریدر و دلایل دیگر، تحلیل قیمت را در تریدینگ ویو و روی چارت یک بروکر معتبر انجام می‌دهند و از دو پلتفرم متاتریدر ۴ و ۵ فقط برای انجام معاملات بهره می‌برند.

در ادامه به صورت تصویری متوجه خواهید شد که تفاوت تحلیل اندیکاتور وی وپ (vwap) در متاتریدرهای ۴ و ۵ چه مشکلات و کاستی‌هایی را اعمال می‌کند اما به دلیل این که برخی از تریدرهای مبتدی ممکن است هنوز با تریدینگ ویو آشناییی چندانی نداشته باشند، استفاده از این اندیکاتور را در هر سه پلتفرم شرح می‌دهیم.

اندیکاتور VWAP در متاتریدر ۴

اندیکاتور VWAP (وی وپ) به طور پیش فرض در در بخش اندیکاتورهای متاتریدر موجود نیست. ابتدا به سراغ نحوه نصب این اندیکاتور برویم. با جستجو در اینترنت فایل آن را دانلود کرده و سپس با دنبال کردن مراحل زیر، آن را در متاتریدر ۴ یا ۵ نصب کنید. نحوه نصب در هر دو پلتفرم یکسان است:

• با کلیک روی منوی File، از پنجره‌ای که باز می‌شود، روی عبارت Open Data Folder کلیک کنید.

در صفحه جدیدی که باز می‌شود، روی عبارت MQL4 در متاتریدر ۴ و MQL5 در متاتریدر ۵ کلیک کنید:

اکنون مطابق تصویر زیر روی فایل Indicators کلیک کنید تا به صفحه بعد بروید:

در این مرحله، در متاتریدر ۴ وارد صفحه نصب اندیکاتورها می‌شوید. اکنون فایل اندیکاتور VWAP را که کپی کرده‌اید در یک قسمت خالی این صفحه Paste کنید. در متاتریدر ۵ نیز می‌توانید پوشه Market را انتخاب کرده و فایل اندیکاتور را داخل آن Paste کنید.

بدون هیچ مشکلی، مطابق تصویر زیر فایل اندیکاتور در این صفحه Paste می‌شود.

حال، یک بار متاتریدر را ببندید و مجددا باز کنید. به بخش Navigator بروید و روی عنوان اندیکاتور VWAP دابل کلیک کنید. پنجره تنظیمات اندیکاتور روی چارت نمایان می‌شود.

ابتدا برای این که این اندیکاتور روی چارت قرار گیرد، مطابق تصویر زیر تیک مربع Allow DLL Imports را بزنید.

از بخش Colors نیز ضخامت خط‌ها را بیشتر کنید و درصورتی که تمایل داشتید، می‌توانید رنگ خطوط را نیز به رنگ‌های دلخواه تغییر دهید. سپس روی دکمه OK کلیک کنید.

مانند تصویر زیر، اندیکاتور روی چارت شما نمایان می‌شود. البته فراموش نکنید که تایم فریم چارت شما روی H4 باشد.

همان طور که مشاهده می‌کنید، ظاهر این اندیکاتور مانند چند خط مووینگ اوریج است اما تفاوت این خطوط با مووینگ اوریج‌ها این است که اندیکاتور VWAP برخلاف مووینگ اوریج‌ها میزان حجم را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کند.

به عنوان یک استراتژی، می‌توانید با صعود قیمت به بالای خطوط اندیکاتور وارد معامله خرید شوید و زمانی که کندل‌های قیمت به زیر خطوط اندیکاتور کلوز می‌دهند، به معامله فروش بیندیشید. البته تاییده‌های بیشتر را نیز از یاد نبرید.

اما مشکل اصلی این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر این است که برای استفاده در تایم فریم‌های بالا مانند ۱ ساعته، ۴ ساعته و روزانه مناسب است.

در تصویر بالا همان طور که مشاهده می‌کنید، این اندیکاتور در تایم فریم ۵ دقیقه و برای انجام معاملات اسکالپینگ هیچ ثمری ندارد! علت این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که بخش تنظیمات این اندیکاتور برای پلتفرم‌ متاتریدر ۴ قابل شخصی‌سازی نیست. البته این مشکل برای متاتریدر ۵ اندکی بهبود یافته است اما در آن بخش نیز به مشکلات خاص آن می‌پردازیم.

درنتیجه، اگر برای انجام معاملات خود در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال از پلتفرم متاتریدر ۴ استفاده می‌کنید، این اندیکاتور برای شما عملکرد مناسبی ارائه نمی‌هد.

استراتژی‌های معاملاتی با VWAP

اندیکاتور VWAP متشکل از چند خط مووینگ اوریج است که علاوه بر جهت، میزان حجم نیز در فرمول آن لحاظ شده است. اندیکاتور وی وپ در متاتریدر ۴ قابلیت شخصی‌سازی زیادی ندارد اما می‌توانید رنگ‌ها و ضخامت خطوط مووینگ اوریج‌ها را که ۳ خط هستند، به دلخواه تغییر دهید.

استراتژی‌های معاملاتی با VWAP در متاتریدر ۴

استراتژی معاملاتی اندیکاتور VWAP در متاتریدر ۴ بسیار ساده است. در این پلتفرم دو استراتژی را می‌توانید در تایم فریم‌های ۱ ساعته تا ۴ ساعته اجرا کنید:

۱. استراتژی شکست مووینگ اوریج‌ها

۲. استراتژی واگرایی

در استراتژی شکست مووینگ اوریج‌ها، کافی است هنگامی که قیمت روی مووینگ اوریج‌ها قرار می‌گیرد، معامله خرید (‌Buy) و زمانی که کندل‌ها زیر مووینگ اوریج‌ها کلوز می‌دهند معامله فروش (Sell) باز کنید. حد ضرر در معامله خرید، زیر کف قبل و در معامله فروش نیز روی سقف قبل قرار دهید. حد سود نیز سعی شود ۱ تا ۲ برابر میزان استاپ لاس باشد.

استراتژی معاملاتی واگرایی قیمت با اندیکاتور VWAP در متاتریدر ۴ و ۵ تفاوتی با یکدیگر ندارند که شرح جامع این استراتژی را در بخش «استراتژی معاملاتی VWAP در متاتریدر ۵» می‌توانید مطالعه کنید.

اندیکاتور VWAP در متاتریدر ۵

پیش از آن که وضعیت این اندیکاتور را در متاتریدر ۵ شرح دهیم، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانید اندیکاتور VWAP برای متاتریدر ۴ و ۵ دارای چندین نسخه با اسامی «VWAP»، «Full VWAP»، «VWAP Bands»، «VWAP Level» و «Anchored VWAP» و چه بسا اسامی دیگر نیز وجود داشته باشند که منظور ما در این مطلب نسخه‌های «VWAP» و «VWAP Bands» است که با یکدیگر چندان تفاوتی ندارند. البته سایر نسخه‌های موجود برای متاتریدر را امتحان نکردیم که ببینیم چه تفاوت‌های با این دو نسخه دارند.

وضعیت طراحی اندیکاتور VWAP در متاتریدر ۵ هم در نسخه ساده یعنی VWAP و هم در نسخه VWAP Bands در مقایسه با نسخه متاتریدر ۴، هم از نظر طراحی گرافیکی و هم تعداد خطوط و تنظیمات، به مراتب کاربردی‌تر است و همچنین قابلیت شخصی‌سازی تنظیمات را دارد، با این حال، هیچکدام از این دو به زیبایی نسخه‌های رایگان و پولی عرضه شده در تریدینگ ویو نیست. ابتدا نسخه ساده وی وپ برای متاتریدر ۵ را ببینید:

این اندیکاتور از ۵ تا ۷ خط یا بهتر است گفته شود از ۵ تا ۷ مووینگ تشکیل شده است که از داخل پنجره تنظیمات، بخش Inputs می‌توانید تعداد خطوط را کم یا زیاد کنید، یا دوره خطوط را نیز به دلخواه تغییر دهید که بهتر است برای قابل استفاده شدن در تایم فریم‌های پایین‌تر از دوره‌های پایین‌تر استفاده شود.

از بخش Colors نیز رنگ‌های خطوط را می‌توانید به دلخواه تغییر دهید. همچنین ضخامت خطوط را نیز برای این که روی چارت بهتر دیده شوند، افزایش دهید.

در زیر، تصویری از اندیکاتور VWAP در متاتریدر ۵ با ۳ مووینگ اوریج در تایم فریم ۱ ساعته و با تنظیمات پیش فرض مشاهده کنید:

تصویر اندیکاتور VWAP با ۵ مووینگ اوریج در متاتریدر ۵ که برای تنظیم و قابل استفاده شدن در تایم فریم ۵ دقیقه ارقام دوره‌ها به ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ تغییر داده شده اند. تعداد مووینگ اوریج‌ها را تا ۷ واحد می‌توانید افزایش دهید. با تنظیمات پیش فرض فقط ۲ مووینگ اوریج فعال می‌شوند که برای تایم فریم‌های پایین کارایی لازم را ندارند.

در تصویر زیر نیز نگاهی به نسخه اندیکاتور VWAP Bands بیندازید تا برای انتخاب این اندیکاتور بهتر بتوانید تصمیم‌گیری کنید:

ظاهرا نسخه اندیکاتور VWAP Babds از نظر سادگی، تحلیل، سیگنال گیری و ورود و خروج به معاملات، بهتر به نظر می‌رسد زیرا بیشتر شبیه به اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) است که دارای پیچیدگی خاصی نیست.

استراتژی‌های معاملاتی با VWAP در متاتریدر ۵

با استفاده از اندیکاتور VWAP استراتژی‌های زیادی برای انتخاب ندارید. این استراتژی‌ها عبارتند از:

۱. شکست مووینگ اوریج‌ها

۲. واگرایی اندیکاتور با قیمت

استراتژی‌ معاملاتی شکست مووینگ اوریج‌های VWAP در متاتریدر

• ورود به معامله خرید: در این استراتژی زمانی که قیمت از یک ناحیه حمایتی (ناحیه تقاضا) صعودی شده و روی مووینگ اوریج‌های اندیکاتور کلوز می‌دهند متوجه می‌شوید که جهت روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است و می‌توانید وارد پوزیشن خرید (Buy) شوید.

استاپ لاس زیر ناحیه حمایتی یا چند پیپ پایین‌تر از Low پایین‌ترین کندل نزولی قرار دهید. حد سود نیز معمولا باتوجه به میزان مومنتوم، قدرت روند و دیگر نشانه‌ها بین ۱ تا ۳ برابر میزان استاپ لاس تنظیم شود.

• ورود به معامله فروش: هنگامی که قیمت از یک ناحیه مهم مقاومتی یا عرضه برمی‌گردد، با شکستن مووینگ اوریج‌ها به پایین، می‌توانید وارد معامله فروش (SEll) شوید. حد ضرر روی آخرین سقف و میزان سود نیز ۱ تا ۳ برابر میزان استاپلاس تنظیم شود.

استراتژی‌ معاملاتی واگرایی VWAP با قیمت، در متاتریدر

استراتژی واگرایی اندیکاتور VWAP با قیمت بسیار ساده است. کافی است که به قیمت و مووینگ اوریج‌ها دقت کنید. در زمان واگرایی این خطوط با قیمت همراهی نمی‌کنند یعنی اگر قیمت صعودی شود، مووینگ اوریج‌ها نزولی می‌شوند.

شاید برای تریدرهای مبتدی این نوع واگرایی اندکی مشکل بوده و به سادگی قابل شناسایی نباشد که در این صورت می‌توانید از یک اندیکاتور کمی مانند RSI استفاده کنید تا واضح‌تر بتوانید واگرایی‌ها را تشخیص دهید:

برای استفاده از استراتژی واگرایی اندیکاتور VWAP با قیمت، اگر از نسخه VWAP Bands به همراه اندیکاتور RSI استفاده کنید، سریع‌تر نتیجه می‌گیرید:

تصویر بالا که واگرایی «اندیکاتور باندهای وی ویپ» را نشان می‌دهد به قدری واضح، شفاف و گویا است که نیاز به هیچگونه شرح نیست.

اندیکاتور باندهای وی ویپ دقیقا شبیه به اندکاتور باندهای بولینگر به نظر می‌رسند که میزان حجم نیز در فرمول آن مورد محاسبه قرار گرفته است. هنگام استفاده از این نسخه می‌توانید به وضعیت قرارگیری کندل‌ها در داخل باندها توجه کنید. چنانچه کندل‌ها زیر مووینگ وسط و نزدیک به مووینگ کف قرار داشته باشند، با رسیدن به یک ناحیه حمایتی می‌توانید انتظار چرخش قیمت را داشته باشید.

زمانی که کندل‌ها صعودی شدند و اولین کندل که روی مووینگ وسط کلوز داد، نقطه مناسبی برای ورود به پوزیشن خرید است. برعکس، با رسیدن قیمت به یک ناحیه مقاومتی و چرخش قیمت، به محض این که کندل‌های نزولی زیر مووینگ وسط کلوز دهند، می‌توانید به معامله فروش بیندیشید تا اگر سایر تاییدیه‌های شما نیز انجام شد، پوزیشن Sell باز کنید.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور VWAP در متاتریدر ۵

اندیکاتور VWAP به دلیل این که از سشن برای ارائه داده‌ها استفاده می‌کند، با تنظمات پیش فرض فقط برای تایم فریم‌های ۱ ساعته تا ۴ ساعته مناسب است و در تایم فریم ‌های پایین‌تر از دوره‌های زمانی (سشن) پایین‌تر و برای تایم فریم‌های بالاتر از دوره‌های زمانی بالاتر استفاده شود.

استفاده از سشن یعنی یک بازه زمانی خاص مانند روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و… به عبارت ساده‌تر، هنگامی که شما از تایم فریم یک ساعته استفاده می‌کنید، این اندیکاتور داده‌های کندل‌های یک ساعته را از شروع روز جاری تا اتمام بازار در همین روز تحلیل می‌کند و برای روزهای بعد، محاسبات از نو انجام می‌ٔ‌شود.

در تصویر بالا، از تنظیمات پیش فرض برای تایم فریم هفتگی استفاده شده است که هیچ کاربردی ندارد. در بخش استفاده از اندیکاتور VWAP در تریدینگ ویو، به صورت تصویری و با چندین مثال به این مقوله می‌پردازیم تا موضوع را به طور کاملا شفاف متوجه شوید.

اندیکاتور VWAP در تریدینگ ویو

از اندیکاتور VWAP در تریدینگ ویو بیش از ۲۰ نسخه وجود دارد. شاید با برخی از نسخه‌های پولی بتوان استراتژی‌های مطمئن‌تری را پیاده‌سازی کرد اما به دلیل این که اکثر معامله‌گران از نسخه رایگان استفاده می‌کنند و لازم نشود برای نسخه پولی این اندیکاتور هزینه‌کنند، در ادامه از نسخه رایگان استفاده شد.

کافی است عبارت VWAP را در بخش جستجو وارد کنند و روی عنوان Volume Weighted Average Price دابل کلیک کنید تا نسخه اندیکاتوری که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید روی چارت شما قرار گیرد.

از بخش تنظیمات می‌توانید رنگ زمینه و خطوط را به دلخواه تغییر دهید. نکته‌ای که بهتر است به آن توجه کنید این است که این اندیکاتور، داده‌های هر سشن یا بازه زمانی را به طور مجزا محاسبه می‌کند. یعنی اگر مثلا بازه زمانی روزانه (Daily) را انتخاب کنید، حال اگر بخواهید در تایم فریم ۱ دقیقه تحلیل کنید، در هر سشن (۲۳ ساعت که مارکت باز است، ضربدر هر ساعت ۶۰ کندل یک دقیقه مساوی ۱۳۸۰ کندل) تعداد ۱۳۸۰ کندل را برای شما نمایش می‌دهد. مانند تصویر زیر:

حال اگر بخواهید تایم فریم ۵ دقیقه را در یک سشن روزانه تحلیل کنید، یعنی در یک سشن یا بازه زمانی روزانه تقریبا ۲۷۶ کندل را مشاهده خواهید کرد، مانند تصویر زیر:

همچنین بد نیست در تصویر زیر نگاهی به تایم فریم ۱ ساعته در سشن روزانه بیندازید:

همان طور که مشاهده می کنید در هر سشن ۲۳ کندل یک ساعته مشاهده می‌شود. این تعداد برای کندل‌های ۴ ساعته را در یک سشن روزانه ببینید:

در هر سشن روزانه ۶ کندل ۴ ساعته وجود دارد. اما اگر برای سشن روزانه کندل‌های دیلی را انتخاب کنید، چه چیزی را خواهید دید؟

برای کندل‌های روزانه در سشن Daily دیگر اندیکاتور هیچ داده‌ای نمایش نمی‌دهد. بنابراین برای تایم فریم روزانه باید از سشن هفتگی، ماهانه، سالانه، ده سالانه یا قرن(!) استفاده کنید:

به عنوان مثال، تایم فریم روزانه در سشن سالانه مانند تصویر زیر است:

حتی می‌توانید تایم فریم هفتگی را در سشن یا بازه زمانی ۱۰ ساله (هرچند که کارایی چندانی ندارد) نیز مشاهده کنید:

هدف از نمایش این تصاویر این بود که شما بتوانید ابتدا سشن مورد نیاز خود را شناسایی کرده و سپس تصمیم گیری کنید که از چه تایم فریمی در این سشن به تحلیل چارت نماد معاملاتی مورد نظر خود بپردازید. برای این که بتوانید به راحتی تنظیمات مورد نظر را اعمال کنید، تصویری از بخش تنظیمات سشن اندیکاتور وی وپ در تریدینگ ویو را ببینید:

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در بخش انتخاب سشن یا بازه زمانی، گزینه‌های زیادی مانند: روزانه، هفتگی، فصلی، سالانه، ده ساله، قرن و حتی بیشتر از این نیز وجود دارد!

اگر در تایم فریم‌های میان‌روزی یعنی از ۱ دقیقه تا کمتر ار ۱ ساعته ترید انجام می‌دهید، از سشن روزانه استفاده کنید، سپس کادر بخش تنظیمات را ببندید و تایم فریم مثلا ۱ یا ۵ دقیقه را انتخاب کنید.

نحوه تحلیل و ورود به پوزیشن

در تصویر زیر تایم فریم ۱ دقیقه در سشن روزانه انتخاب شده است. ابتدا تصویر آن را مشاهده کنید:

همان طور که مشاهده می‌شود، قیمت به ۳ وضعیت مشاهده می‌شود:

۱. قیمت بالای محیط اندیکاتور VWAP قرار دارد؛

۲. قیمت داخل محیط اندیکاتور VWAP قرار دارد؛

۳. قیمت زیر محیط اندیکاتور VWAP قرار دارد.

استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور VWAP در تریدینگ ویو بسیار ساده است.

۱. زمانی که قیمت داخل محیط اندیکاتور و حول محور وسط بازی می‌کند، یعنی بازار رنج است و شما بهتر است که فقط تماشاگر باشید؛

۲. زمانی که قیمت از سقف محیط اندیکاتور به داخل برگشت می‌کند، می‌توانید به ورود به معامله فروش (Sell) بیندیشید و زمانی که قیمت زیر خط وسط کلوز داد معامله فروش را باز کنید و تارگت اول شما خط پایین اندیکاتور و تارگت بعدی نیز یک برابر خط وسط تا خط پایین، زیر ناحیه پایین تعیین می‌شود؛

۳. هنگامی که قیمت از پایین وارد اندیکاتور VWAP می‌شود، آماده ورود به پوزیش خرید (BUY) شوید. به محض این که قیمت با قدرت روی خط وسط کلوز داد، معامله خرید را باز کنید و تارگت اول شما خط بالای اندیکاتور و تارگت دوم شما نیز به اندازه خط وسط تا خط بالا، در بالای اندیکاتور خواهد بود.

توجه داشته باشید که روند قدرتمند باشد و همچنین از دیگر اندیکاتورها نیز تاییدیه بگیرید و سعی کنید همیشه فقط در جهت روند معامله باز کنید تا معاملات سودآورتری داشته باشید.

نحوه ورود به پوزیشن در سشن‌های بالاتر اما تایم‌ فریم‌های پایین

یکی دیگر از استراتژی‌های اندیکاتور VWAP در تریدینگ ویو استفاده از سشن‌های بالاتر اما با تایم فریم‌های پایین است. لطفا به دو تصویر «M1 in Daily» و «M5 in Daily» بار دیگر با دقت نگاه کنید.

«لنس بگز»، تریدر و صاحب سبک معروف استرالیایی می‌گوید (نقل به مضمون): قیمت هنگامی که یک ناحیه را بشکند و از آن خارج شود (چه نزولی یا صعودی)، خود را به ناحیه بعدی می‌رساند، حال ممکن است بسیار قدرتمند و حتی با اسپایک، یا معمولی و حتی فشردگی (CP) یا این که با پولبک‌های پیچیده. یعنی گاه قبل از رسیدن به ناحیه حمایت یا مقاومت بعدی حتی ممکن است چند بار پولبک و حتی پولبک عمیق داشته باشد.

در تصویر‌های بالا نیز مشاهده می‌شود که قیمت تایم پایین در سشن بالا، هنگامی که از یک ناحیه داخلی اندیکاتور VWAP خارج می‌شود، معمولا خود را تا انتهای آن ناحیه می‌رساند. شما نیز می‌توانید از این استراتژی لنس بگز برای استفاده در باز کردن پوزیشن در تایم فریم‌های پایین در سشن بالا بهره ببرید.

بهترین پلتفرم برای استفاده از اندیکاتور VWAP

اندیکاتور VWAP یکی از کاربردی‌ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال است که شاید کمی مهجور مانده است، اما اگر بتوانید طرز کار و استفاده از وی وپ را به خوبی فرابگیرید، مسلما بیش از اندیکاتورهای دیگر برای شما سودآوری خواهد داشت.

اندیکاتور VWAP که قیمت میانگین وزنی را مورد محاسبه قرار می‌دهد، از سوی تریدرهای حرفه‌ای که از سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ (Volume trading) بهره می‌برند بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، در سبک والیوم تریدینگ که بیشتر با حجم معاملات و جریان اردرفلو (Order Flow) سروکار دارند، اندیکاتورهای ارائه دهنده حجم محبوبیت زیادی دارند که اندیکاتور VWAP یکی از محبوب‌ترین آن‌ها است که داده‌های مهمی مانند شناسایی روندهای بازار، زمان ورود به معامله یا خروج از آن را با میزان موفقیت بالا پیش‌بینی می‌کند.

به دلیل استقبال گسترده تریدرهای سبک والیوم تریدینگ از این اندیکاتور، توسعه‌دهندگان تلاش کرده‌اند تا نسخه متاتریدر آن را نیز ارائه کنند که متاسفانه کارایی و عملکرد چندان مناسبی ندارد. با این حال نسخه‌های طراحی شده برای پلتفرم تریدینگ ویو داده‌های کاربردی‌تر و اطلاعات مفیدتری به‌دست می‌دهند.

بسیاری از تریدرهای والیوم تریدینگ معتقدند که اندیکاتور VWAP «لبه‌های قیمتی» بسیار دقیقی ارائه می‌دهد. اگرچه این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد اما نشان‌دهنده محبوبیت زیاد این ابزار در سبک والیوم تریدینگ است.

در بازارهای مالی تا زمانی که به شناخت کافی از رفتار قیمت نرسید و نتوانید «فکر بزرگان بازار» را بخوانید تا در بخشی از یک روند با آن‌ها همراه شوید، هیچ اندیکاتور، استراتژی یا ستاپ معاملاتی شما را به سود مستمر نخواهد رساند اما زمانی که به آن درجه از دانش تحلیلی برسید، بسیاری از اندیکاتورهای محبوب مانند VWAP یا RSI می‌توانند به عنوان تاییدیه‌های بیشتر به یاری شما بشتابند.