اندیکاتور CCI، اختصار Commodity Channel Index، توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert)، تحلیلگر تکنیکال مشهور در سال ۱۹۸۰، ابداع شد. هدف اولیه او از طراحی این اندیکاتور، رصد تغییرات روندهای بلندمدت بازار بود. با این حال، کاربرد CCI به مرور زمان گسترش یافت و امروزه می‌توان از آن در تمامی بازه‌های زمانی و بازارها، از جمله فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال، استفاده کرد.
در این مقاله، به بررسی نحوه استفاده از اندیکاتور CCI و استراتژی‌های مرتبط با آن می‌پردازیم. با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا با زبان ساده، به رمزگشایی از این اندیکاتور کاربردی بپردازیم.
معرفی اندیکاتور CCI
CCI به عنوان یک اسیلاتور عمل می‌کند، به این معنی که بین دو سطح بالا و پایین نوسان می‌کند و حرکات قیمتی را در یک محدوده مشخص نشان می‌دهد. این اندیکاتور همچنین با در نظر گرفتن شتاب یا مومنتوم (Momentum) روند، به شما نشان می‌دهد که روند قیمتی چقدر قدرتمند یا ضعیف است.
CCI با مقایسه قیمت فعلی یک دارایی با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً 14 روز) محاسبه می‌شود. این مقایسه به شما می‌گوید که قیمت فعلی چقدر بالاتر یا پایین‌تر از میانگین قیمتی اخیر است.
مقدار CCI در بالای صفر نشان‌دهنده روند صعودی و قدرت خریداران و شتاب قیمت به سمت بالا است.
در مقابل، مقادیر زیر صفر نشان‌دهنده روند نزولی و قدرت فروشندگان و شتاب قیمت به سمت پایین است.
همچنین تقاطع خط صفر می‌تواند نشان‌دهنده نقاط برگشت روند باشد.
چطوری با CCI در فارکس یا ارزهای دیجیتال معامله کنیم؟
CCI به معامله‌گران در بازارهای مختلف کمک می‌کند تا شرایط خرید و فروش را در دارایی‌ها شناسایی کنند. این اندیکاتور به طور کلی به عنوان یک فیلتر برای تأیید سیگنال‌های دیگر استفاده می‌شود، اما همچنین می‌تواند سیگنال‌های بسیار قابل اعتمادی برای ورود به بازار را نیز ارائه دهد.
سیگنال اشباع خرید/فروش (Overbought/Oversold)
سیگنال‌های اشباع خرید و فروش (Overbought/Oversold) یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور CCI هستند. برای ورود به معامله بر اساس این سیگنال‌ها می‌توان از این روش استفاده کرد:
اشباع خرید: زمانی که خط CCI از پایین سطح ۱۰۰+ عبور کند و سپس همین سطح را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر می‌شود. این نشان می‌دهد که قیمت دارایی ممکن است بیش از حد بالا رفته باشد و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
اشباع فروش: برعکس، زمانی که CCI پایین‌تر از سطح ۱۰۰- قرار می‌گیرد، نشان دهنده این است که قیمت دارایی بیش از حد پایین آمده و ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم. در این حالت، سیگنال خرید صادر می‌شود.
با این حال، این سیگنال‌ها همیشه درست نیستند و گاهی اوقات اشتباه می‌کنند. برای اطمینان بیشتر، می‌توان از اندیکاتورهای دیگری همراه CCI استفاده کرد یا سطوح اشباع را به مقادیر بالاتر مثلا ۱۵۰+ و ۱۵۰- تنظیم نمود.
واگرایی و همگرایی در CCI
یکی از معتبرترین سیگنال‌های دریافتی از نوسانگرها، واگرایی (Divergence) است. این الگو نسبت به ورود ساده به مناطق اشباع خرید و فروش، بسیار کم‌تر رخ می‌دهد و به همین دلیل، قابل اعتمادتر است. برای تشخیص واگرایی و همگرایی (Convergence) کافی است خطوطی روی قله‌ها و دره‌های نمودار قیمت و همچنین قله‌ها و دره‌های اندیکاتور ترسیم کنید. حالا اگر جهت این خطوط با هم مخالف باشد، واگرایی رخ داده و احتمال تغییر روند بازار بالا می‌رود.
تشخیص زمان ورود و خروج معاملات با واگرایی و همگرایی
- فروش در روند صعودی: در یک روند صعودی، اگر آخرین قله قیمت بالاتر از قله قبلی باشد (خط وصل کننده آن‌ها به سمت بالا حرکت کند) ولی آخرین قله اندیکاتور پایین‌تر از قله قبلی باشد (خط آن به سمت پایین حرکت کند)، سیگنال فروش صادر می‌شود.
- خرید در روند نزولی: در یک روند نزولی، اگر آخرین دره قیمت پایین‌تر از دره قبلی باشد (خط وصل کننده آن‌ها به سمت پایین حرکت کند) ولی آخرین دره اندیکاتور بالاتر از دره قبلی باشد (خط آن به سمت بالا حرکت کند)، سیگنال خرید صادر می‌شود.
خروج از معاملات را نیز می‌توان با سیگنال‌های CCI انجام داد، یعنی زمانی که خط قیمت از خط اندیکاتور در جهت مخالف عبور کند. به خاطر داشته باشید که برای هر معامله‌ای که باز می‌کنید، حتما یک حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید. این حد ضرر را می‌توانید روی قله یا دره نمودار قیمت و یا بر اساس سطوح کلیدی قیمت تنظیم نمایید.
نحوه استفاده و تنظیم اندیکاتور CCI در پلتفرم معاملاتی متاتریدر
اضافه کردن اندیکاتور CCI به نمودار یک فرایند ساده و مشابه با سایر اندیکاتورها است. دو روش کلی برای انجام این کار وجود دارد:
- استفاده از منوی اصلی:
- بر روی منوی اصلی پلتفرم معاملاتی خود کلیک کنید.
- گزینه “Indicators” (اندیکاتورها) را از منوی باز شده انتخاب کنید.
- در دسته “Oscillators” (اسیلاتورها)، به دنبال “Commodity Channel Index” بگردید و آن را انتخاب کنید.
- استفاده از آیکون اندیکاتورها:
- بر روی آیکون “Indicators” (معمولاً یک علامت مثبت سبز رنگ) در نوار ابزار کلیک کنید.
- از منوی باز شده، گزینه های “Oscillators” (اسیلاتورها) و “Commodity Channel Index” را انتخاب کنید.
تنظیمات اندیکاتور CCI:
پس از انتخاب هر یک از روش‌های فوق، پنجره تنظیمات اندیکاتور CCI بر روی نمودار شما ظاهر می‌شود. به طور معمول، تنها تنظیم قابل تغییر در این پنجره، دوره زمانی (Period) است. این دوره بر تمامی مقادیر در فرمول محاسبه CCI تأثیر می‌گذارد.
دوره زمانی کم: نوسانات سریع خط CCI بین سطوح مختلف را به همراه دارد.
دوره زمانی زیاد: دوره‌های زمانی طولانی‌تر، نوسانات کمتری را نشان می‌دهند و برای تأیید روندهای بلندمدت مفید هستند.
استراتژی کوتاه مدت با CCI و میانگین متحرک (MA)
برای اینکه سیگنال‌های CCI دقیق‌تر شوند و درنتیجه بازدهی معاملات بیشتر شود، می‌توانیم یک اندیکاتور دیگر به این سیستم اضافه کنیم. یک میانگین متحرک (MA) با دوره زمانی ۱۰۰ برای این کار مناسب است. استراتژی ترکیبی CCI و MA برای معاملات کوتاه مدت کاربرد دارد و سفارشات خرید و فروش را بر اساس اصلاح قیمت نسبت به میانگین متحرک تنظیم می‌کند. در این استراتژی، میانگین متحرک نقش خط حمایت و مقاومت را بازی می‌کند. بهترین تایم‌فریم برای این استراتژی ۱۵ دقیقه (M15) است، اما برای اسکالپینگ می‌توان از تایم فریم M5 هم استفاده کرد.
نحوه ورود به معامله:
- خرید: زمانی که CCI از منطقه اشباع فروش خارج می‌شود و قیمت از پایین با خط میانگین متحرک برخورد می‌کند، سفارش خرید باز کنید.
- فروش: وقتی CCI از پایین سطح ۱۰۰+ عبور می‌کند و قیمت نیز همزمان از میانگین متحرک در همان جهت (بالا) عبور می‌کند، سفارش فروش باز کنید.
خروج از معامله به راحتی با حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) ثابت امکان پذیر است. نکته مهم حفظ نسبت ریسک به ریوارد (P/L) ۳ به ۱ است. به عنوان مثال، برای هر سفارش می‌توانید ۳۰ واحد (پیپ) سود در نظر بگیرید به شرطی که ریسک قابل تحمل شما ۱۰ واحد ضرر باشد.
استراتژی ترکیبی برای حرفه‌ای ها: CCI، مکدی و پارابولیک سار
در انتها، بیایید نگاهی به یک استراتژی پیچیده‌تر با CCI بیندازیم که با این حال، هم برای تازه‌کاران و هم معامله‌گران حرفه‌ای فارکس مناسب است. افراد مبتدی به لطف قوانین ورود و خروج واضح به سرعت این استراتژی را درک می‌کنند و معامله‌گران باتجربه می‌توانند با ارتقای این سیستم به بازدهی بیشتری دست یابند. تمامی اندیکاتورهای این استراتژی (CCI، مکدی و پارابولیک سار) با تنظیمات پیش فرض خودشان مورد استفاده قرار می‌گیرند. بهترین تایم‌فریم برای معامله با این استراتژی H4 یا همان ۴ ساعته است.
شرایط ورود به معامله فروش:
- نشانگر پارابولیک سار تغییر جهت داده و بالای نمودار قرار می‌گیرد.
- هیستوگرام مکدی خط سیگنال را قطع می‌کند.
- CCI از منطقه اشباع خرید خارج شده و پایین سطح ۱۰۰+ قرار می‌گیرد.
شرایط ورود به معامله خرید دقیقا برعکس موارد فوق است. این سیستم برای خروج از معامله انعطاف‌پذیری بیشتری ارائه می‌دهد. با توجه به تایم فریم ۴ ساعته، تریدر می‌تواند به صورت دستی حد ضرر (Stop Loss) را جا به جا کند و از نشانگر پارابولیک سار برای تعیین قیمت خروج استفاده نماید. بدین ترتیب، می‌توان از کل روند بازار بدون محدود کردن سود به یک سطح از پیش تعیین شده، بهره برد. این استراتژی بهترین کارایی را برای بازار فارکس دارد و برای سهام یا ارزهای دیجیتال به دلیل دینامیک قیمتی متفاوت این ابزارها، توصیه نمی‌شود.
سخن پایانی
CCI با محاسبات دقیق، نوسانات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص رصد می‌کند و به شما کمک می‌کند تا سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش را به درستی شناسایی کنید. این قابلیت، CCI را به ابزاری ارزشمند برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی تبدیل کرده است.
علاوه بر این، CCI با بررسی واگرایی‌ها بین قیمت و نوسانگر، می‌تواند سیگنال‌های ارزشمندی برای تغییر جهت احتمالی روند ارائه دهد.
با وجود مزایای فراوان، به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری بی‌نقص نیست و این اندیکاتور نیز از این قاعده مستثنی نیست. بازار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و عوامل متعددی می‌توانند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارند. اتکا صرف به یک اندیکاتور، می‌تواند شما را در معرض خطرات معاملاتی قرار دهد.
بنابراین، از CCI به عنوان ابزاری مکمل در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این اندیکاتور اطلاعات ارزشمندی در اختیار شما قرار می‌دهد، اما تصمیم‌گیری نهایی برای ورود یا خروج از معامله باید با تدبیر و تحلیل دقیق شما انجام شود. همچنین برای نحوه محاسبه و اطلاعات بیشتر در مورد این اندیکاتور، می‌توانید روی این لینک کلیک کنید.
چگونه استراتژی پایه بر مبنای CCI را قابل اعتمادتر کنیم؟
همانطور که گفته شد، استراتژی پایه بر مبنای CCI این است که زمانی که اندیکاتور بالاتر از مثبت ۱۰۰ حرکت کند، خرید کنیم و زمانی که پایین‌تر از منفی ۱۰۰ برود، فروش انجام دهیم. اما با اضافه کردن چند نکته می‌توان این استراتژی را در بلندمدت قوی‌تر و سودآورتر کرد.
اولین نکته این است که منتظر اصلاح قیمت باشیم که خط صفر را نشکند و سپس بر اساس دومین باری که اندیکاتور خطوط مثبت ۱۰۰ یا منفی ۱۰۰ را قطع می‌کند، معامله کنیم. این کار باعث افزایش احتمال درست بودن سیگنال می‌شود.
راه دیگر برای بهبود این استراتژی استفاده از چند تایم‌فریم است. در این روش، ابتدا روند بازار در تایم‌فریم‌های هفتگی یا ماهانه مشخص می‌شود و سپس معامله‌گران از تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر برای انجام معامله استفاده می‌کنند، اما فقط در جهت روند بلندمدت بازار.
تفاوت اندیکاتور RSI و اندیکاتور CCI چیست؟
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) و CCI (شاخص کانال کالا) هر دو ابزار تحلیل تکنیکال برای ارزیابی قدرت و رفتار روندها در بازار هستند، اما با نحوه محاسبه و کاربرد متفاوت. RSI میانگین قیمت‌های بسته شدن بالا و پایین را در یک دوره خاص بررسی کرده و برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، با مقادیر بین 0 تا 100 که مقادیر بالای 70 نشان‌دهنده خرید بیش از حد و مقادیر زیر 30 نشان‌دهنده فروش بیش از حد است. در مقابل، CCI تفاوت قیمت فعلی دارایی با میانگین متحرک آن را بررسی کرده و برای شناسایی نقاط برگشت روند و تحلیل روندهای میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود، با مقادیر بالای +100 نشان‌دهنده قدرت روند صعودی و مقادیر زیر -100 نشان‌دهنده قدرت روند نزولی. در نتیجه، هر دو اندیکاتور اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهند اما با تمرکز و کاربردهای متفاوت.
بزرگترین عیب یا محدودیت CCI چیست؟
CCI یک اندیکاتور پسرو است، به این معنی که سیگنال‌ها ممکن است کمی دیرتر از آنچه که در واقع رخ داده است، ظاهر شوند همچنین می‌تواند در بازارهای پر نوسان سیگنال‌های کاذب ارسال کند.