صفر تا صد آموزش اندیکاتور Envelope

اندیکاتور معاملاتی Envelope یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا محدوده‌های معاملاتی را شناسایی کرده و بازگشت‌های احتمالی روند را حدس بزنند. این اندیکاتور یک میانگین متحرک در وسط و دو باند در بالا و پایین کندل‌های قیمت ایجاد می‌کند. این باندها با درصد ثابتی بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک تنظیم می‌شوند و آن را به ابزاری مفید برای شناسایی جهت حرکت روند و استراتژی‌های بازگشت به میانگین تبدیل می‌کنند.

هرکدام از باندهای بالا و پایین اندیکاتور Envelope نیز معمولاً یک میانگین متحرک ساده هستند که با یک فاصله معین و از پیش تعیین‌شده از خط وسط، در بالا و پایین کندل‌های نمودار، هم‌زمان با تغییرات قیمت، نوسان می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران، هنگامی که قیمت از خط بالا برمی‌گردد و نزولی می‌شود به سیگنال فروش و هنگامی که از خط پایین برگردد و صعودی شود به سیگنال خرید می‌اندیشند.

اندیکاتور Envelope چیست؟

آموزش اندیکاتور Envelope به معامله‌گران کمک می‌کند تا محدوده‌های معاملاتی را بهتر تشخیص داده و بازگشت‌های احتمالی روند را سریع‌تر شناسایی کنند. این اندیکاتور شامل یک میانگین متحرک و دو باند است که یک مرز در بالا و یک مرز دیگر در پایین کندل‌های قیمت ایجاد می‌کند.

باندهای اندیکاتور Envelope با درصد ثابتی بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک تنظیم می‌شوند و آن را به ابزاری مفید برای شناسایی جهت روند و استراتژی‌های بازگشت به میانگین تبدیل می‌کنند. کندل‌های قیمت را همچون خودروهایی تصور کنید که در یک بزرگراه و در لاین خود حرکت می‌کنند.

حرکت کندل‌ها در کف لاین پایین می‌تواند نشانه روند نزولی و حرکت در سقف لاین بالا نشانه حرکت صعودی قیمت باشد. در یک بازار رنج، کندل‌ها معمولا در وسط یا حالت زیگزاکی به سقف و کف ناحیه مشاهده می‌شوند. بنابراین، اندیکاتور Envelope به روشی مشابه یک اتوبان کار می‌کند و نمودار قیمت را در یک محدوده تعریف شده نگه می‌دارد.

اندیکاتور Envelope بر اساس میانگین‌های متحرک عمل می‌کند. میانگین متحرکی که برای محاسبه envelopes استفاده می‌شود، می‌تواند باتوجه به نیاز شما و پس از آموزش اندیکاتور Envelope، تصمیم بگیرید که برای استفاده در نماد معاملاتی مورد نظر، یک میانگین متحرک ساده (SMA) یا یک میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد.

مقدار SMA به سادگی با جمع کردن قیمت‌های پایانی و تقسیم آن بر تعداد دوره‌ها محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، یک میانگین متحرک نمایی، به داده‌های پایانی قیمت وزن بیشتری می‌دهد. اندیکاتور envelope می‌تواند به شناسایی بازگشت‌ها یا حتی شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به معامله‌گران کمک کنند.

اجزای تشکیل‌دهنده Envelope

اندیکاتور Envelope در متاتریدر دارای یک خط آبی در سقف ناحیه و یک خط قرمز نیز در کف ناحیه است. شما می‌توانید با فعال کردن سطح صفر از بخش تنظیمات، یک خط میانه نیز در وسط داشته باشید که ناحیه را به دو بخش بالا و پایین تقسیم می‌کند. از خط وسط که یک مووینگ اوریج ساده است، می‌توانید به عنوان یک تاییدیه بیشتر برای معاملات خود استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور Envelope به شما کمک می‌کند تا علاوه بر تشخیص جهت روند، نقاط برگشت قیمت را نیز با دقت بالاتر حدس بزنید.

تنظیمات متداول در پلتفرم‌های معاملاتی (MT4 و MT5)

اندیکاتور Envelope داده‌هایی مبتنی بر جهت و قدرت روند را ارائه می‌کند. با فعال کردن مووینگ اوریج میانه، دارای دو کانال قیمتی می‌شود که تحلیل رفتار قیمت برای کاربران ساده‌تر می‌شود. با این حال، یکی از مشکلات این پلتفرم، عدم کارایی لازم با تنظمات پیش فرض است زیرا برای استفاده از آن در بازه‌های زمانی مختلف، از تنظیمات متفاوتی استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور Envelope برای تنظیمات دقیق‌تر

برای استفاده مفیدتر با داده‌های دقیق‌تر، سعی کنید در تنظیمات میزان انحراف از معیار اندیکاتور Envelope از ارقامی استفاده کنید که بتوانید حداکثر کارایی را از آن به‌دست آورید. برای این منظور کافی است تا اندیکاتور Envelope را از بخش Navigator متاتریدر ۴ یا ۵ انتخاب کرده و با دابل کلیک روی نام آن، اندیکاتور را روی چارت قیمت بیندازید.

اگر مقدار فاصله خط‌های بالا و پایین اندیکاتور از سقف و کف کندل‌ها زیاد فاصله داشت یا کندل‌ها از سقف و کف ناحیه بیرون زده بودند، می‌توانید مقدار انحراف از معیار (Deviation) را اندک اندک کاهش یا افزایش دهید تا هنگامی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی با یک شیب بسیار ملایم حرکت می‌کند، کندل‌ها کاملا داخل نواحی اندیکاتور Evvelope و با فاصله کم از خطوط حرکت کنند.

اکنون، هر زمان که کندل‌ها با قدرت از سقف یا کف، بیرون بزنند، متوجه می‌شوید که یک روند قدرتمند شکل گرفته است که می‌توانید در جهت روند فوق پوزیشن باز کنید. بنابراین، برای شروع می‌توانید از عدد ۰.۲۵٪ برای میزان انحراف از معیار در تایم فریم‌های پایین مانند ۵ تا ۱۵ دقیقه استفاده کنید. برای تایم فریم های بالاتر نیز مقدار انحراف (Deviation) را به ارقام ۰.۵۰٪ – ۰.۷۵٪ – ۱.۰۰٪ افزایش دهید. برای تایم فریم یک دقیقه و ثانیه‌ای نیز میزان انحراف را به ۰.۱٪ و حتی کمتر کاهش دهید.

رایج‌ترین رقم برای تایم فریم‌های پایین و اسکالپینگ میزان ۰.۲۵٪ است که برای آشنایی با نحوه محاسبه اندیکاتور envelope از این رقم استفاده می‌شود:

• فرمول محاسبه خط بالا اندیکاتور envelope:

• فرمول محاسبه خط پایین اندیکاتور envelope:

طبق فرمول بالا اگر شما از اندیکاتور Envelope با دوره ۱۴ کندلی و میزان انحراف ۰.۲۵٪ (۰.۲۵ درصد مساوی ۰.۰۲۵ است) بخواهید استفاده کنید، باید نماد معاملاتی خود را مشخص کرده و سپس برمبنای تایم فریم مورد استفاده، تنظیمات فوق را محاسبه کنید.

فرض کنید می‌خواهید این اندیکاتور را در بازار فارکس و روی نماد بیت کوین به دلار آمریکا (BTCUSD) بیندازید و قیمت میانگین بیت کوین هم‌اکنون ۱۱۵۵۷۵ دلار است. طبق محاسبه این اندیکاتور ابتدا ارقام داخل پرانتز را محاسبه می‌کنیم یعنی ۱۱۵۵۷۵ را در ۰.۲۵٪ ضرب کنیم، عدد ۲۸۹ (البته رند شده) به دست می‌آید که برای باند بالا باید این عدد را با عدد ۱۴ که تعداد کندل‌های دوره است جمع کنیم که عدد ۳۰۳ به دست می‌آید. اکنون این عدد برای تعیین مکان باند بالا با قیمت آنی بیت کوین یعنی ۱۱۵۵۷۵ جمع می‌کنیم که عدد ۱۱۵۸۷۸ به دست می‌آید.

برای به دست آوردن خط پایین اندیکاتور Envelope برای همین کندل فعلی، عدد ۳۰۳ را از قیمت فعلی یعنی ۱۱۵۵۷۵ کسر می‌کنم که عدد ۱۱۵۲۷۲ به‌دست می‌آید. بنابراین در همین کندل میزان فاصله باند بالا تا پایین حدود ۶۰۶ دلار است. خط میانی نیز میانگین دو عدد فوق است که در متاتریدر می‌توانید با فعال کردن Level 0 از بخش تنظیمات، دو ناحیه بالا و پایین داشته باشید.

به عبارت دیگر، دو خط بالا و پایین این اندیکاتور در کندل فعلی با یک فاصله تقریبا ۶۰۶ دلاری با یکدیگر حرکت می‌کنند. پس توجه داشته باشید که این میزان فاصله برای همین کندل است اما در کندل‌های بعدی که مقدار میانگین ۱۴ دوره‌ای آن با عدد فعلی تفاوت دارد، میزان فاصله خط بالا تا پایین نیز از نو محاسبه شده و تغییر می‌کند.

آنچه در بالا آمد یک مثال از طرز استفاده محاسبه اندیکاتور Envelope برای تایم فریم ۵ دقیقه است اما برای استفاده از اندیکاتور Envelop در تایم فریم‌های مختلف، بهتر است از تنظیمات متفاوتی استفاده شود.

برای درک بهتر این موضوع، به تصاویر زیر دقت کنید که نحوه تشکیل باندهای بالا و پایین اندیکاتور Envelope با همین تنظیمات و بدن تغییر، در تایم فریم‌های مختلف چگونه است.

ابتدا تنظیمات ۱۴ دوره‌ای با میزان انحراف ۰.۲۵٪ در تایم فریم ۵ دقیقه را مشاهده کنید:

در تایم فریم ۵ دقیقه، همان طور که مشاهده می‌شود واکنش قیمت یعنی کندل‌ها به خطوط بالا و پایین نواحی بسیار عالی است. به سادگی می‌توانید نواحی اشباع خرید یا فروش و نقاط برگشتی را ببینید.

حال عملکرد اندیکاتور envelope را با همین تنظیمات در تایم فریم ۱۵ دقیقه مورد بررسی قرار دهیم:

واکشن قیمت به خطوط بالا و پایین اندیکاتور envelope چگونه است؟ عالی است. حتی می‌توان در روندهای صعودی یا نزولی، با خروج قیمت از خطوط بالا یا پایین اندیکاتور envelope ایده‌های معاملاتی خرید یا فروش دریافت کرد. بنابراین اندیکاتور envelope با تنظیمات فعلی در هر دو تایم فریم ۵ و ۱۵ دقیقه داده‌های بسیار خوب و ایده‌های معاملاتی ارزشمندی را ارائه می‌دهد.

اکنون به تایم فریم بالاتر برویم و ببینیم این تنظیمات در تایم فریم یک ساعته چه داده‌هایی را ارائه می‌دهد:

واکنش قیمت به خطوط بالا و پایین اندیکاتور envelope ظاهرا دیگر جذابیت و دقت تایم فریم‌های پایین‌تر را ندارد. شاید بتوان برای شکار سوئینگ یا معاملات روندی ایده‌ها یا داده‌های نسبتا مفیدی را دریافت کرد که با ترکیب با داده‌های سایر اندیکاتورها بشود از آن‌ها استفاده کنید اما به‌ویژه برای معامله‌گران اسکالپر این سیگنال‌ها هیچ سودی ندارند.

حال اندیکاتور envelope با با همین تنظیمات فعلی در تایم‌ فریم‌های بالاتر یعنی ۴ ساعته هم مشاهده کنیم تا ببینیم چه عملکردی ارائه می‌دهد:

در تایم فریم ۴ ساعته، ارتفاع نواحی بالا و پایین بسیار کوتاه می‌شوند. انگار دو – سه خط مووینگ اوریج با فاصله کم کنار یکدیگر قرار دارند. این تجربه را در تایم فریم‌های بالاتر نیز مشاهده می کنیم:

اندیکاتور envelope با همان تنظیمات قبل در تایم فریم روزانه، دیگر حتی مشخص هم نیست که چه اندیکاتوری روی چارت است. حال نگاهی هم به تایم فریم هفتگی با همین تنظیمات بیندازیم:

در تصویر بالا شما خطوط و نواحی اندیکاتور envelope را روی چارت قیمیت مشاهده میکنید یا فقط «یک خط مووینگ اوریج»؟ به این دلیل تاکید کردیم که اگر قصد استفاده از این اندیکاتور را دارید، تنظیمات پیش فرض را برای تایم فریم‌های مختلف فراموش کنید!

شما باید در هر تایم فریم میزان انحراف را تغییر دهید. نکته بسیار مهمی که بهتر است به آن توجه داشته باشید این است که اکثر و حتی قریب به اتفاق اندیکاتورها لازم است که برای استفاده در نمادهای مختلف، بازارهای مختلف و در تایم فریم‌های مختلف، با تنظیمات پیش فرض استفاده نشوند، بلکه تنظیمات آن‌ها بهینه‌سازی شود.

بنابراین، قبل از استفاده از اندیکاتور Envelope بر روی حساب واقعی، سعی کنید بر روی یک حساب دمو، تنظیمات میزان انحراف و حتی دوره را به کرات تغییر دهید تا جایی که بهترین دقت به دست آید. البته برخی از اندیکاتورها مانند MACD یا RSI اگرچه ظاهرا با تنظیمات پیش فرض برای تمام بازارها، نمادها و تایم فریم‌ها قابل استفاده هستند اما باز با تغییر تنظیمات، داده‌های مفیدتر و دقیق‌تری را ارائه خواهند داد.

برای استفاده از اندیکاتور Envelope در تریدینگ ویو، از بخش اندیکاتورها نام اندیکاتور Envelope را جستجو کنید:

با دابل کلیک بر روی نام آن، اندیکاتور Envelope روی چارت قرار می‌گیرد.

کاربرد اندیکاتور Envelope در معاملات

اندیکاتور Envelope یک ابزار کمکی برای تحلیل داده‌های قیمت است که بیشتر از سوی تریدهای تکنیکالیست مورد استفاده قرار می‌گیرد. معامله‌گران می‌توانند رفتار باندهای اندیکاتور Envelope را به روش‌های مختلفی تفسیر کنند، اما اکثر آن‌ها از وضعیت قرارگیری کندل‌ها برای تعریف محدوده‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

وقتی قیمت به مرز بالایی می‌رسد، وضعیت نماد معاملاتی در ناحیه اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود که برگشت قیمت می‌تواند یک سیگنال فروش را تداعی کند. همچنین، وقتی قیمت به مرز پایینی می‌رسد، وضعیت نماد معاملاتی در ناحیه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود که برگشت قیمت می‌تواند یک سیگنال خرید را ارائه کند.

علاوه بر این، خروج قدرتمند و صعودی کندل‌های قیمت از باند بالا، می‌تواند سیگنال خرید و خروج قدرتمند نزولی کندل‌ها از خط پایین می‌تواند یک سیگنال فروش محسوب شود.

ضمن این که، داده‌های این استراتژی‌ها مبتنی بر اصول بازگشت قیمت به میانگین تحلیل می‌شود. یعنی انحراف قیمت از میانگین یا حد وسط اندیکاتور Envelope ایده‌های افزایش یا کاهش قیمت و باز کردن پوزیشن خرید یا فروش را تقویت می‌کند.

به طور کلی، اندیکاتور Envelope معمولاً برای کمک به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در شناسایی شرایط شدید اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین محدوده‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

 استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور Envelope

معامله‌گران حرفه‌ای احتمال دارد از حرکات قیمت در کف، میانه یا سقف نواحی داده‌های مفیدی به‌دست آورند اما تریدرهای مبتدی بیشتر برای دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور Envelope استفاده می کنند. دو استراتژی مهم معاملاتی این اندیکاتور عبارتند از:

۱. استراتژی شکست

بهترین استفاده از داده‌ها و سیگنال‌های اندیکاتور Envelope، ترکیب سیگنال‌های آن با داده‌های حجم یا سایر شاخص‌های مومنتوم مانند RSI یا MACD است.

سیگنال خرید: هرگاه قیمت با حجم قوی از خط بالای اندیکاتور envelope صعود کند نشان‌دهنده‌ی شکست ناحیه مقاومت است.

سیگنال فروش: هرگاه قیمت با حجم قوی از خط پایین اندیکاتور envelope نزول کند نشان‌دهنده‌ی مومنتوم نزولی و شکست ناحیه حمایت است.

۲. استراتژی معکوس

در استراتژی معکوس، زمانی که قیمت از خط پایین به طرف بالا حرکت می‌کند، می‌تواند نشانه یک سیگنال خرید (Buy) باشد و تارگت نیز خط بالا درنظر گرفته می‌شود. با عبور قیمت از خط میانی و کلوز کندل در بالای آن احتمال صعود قیمت تا سقف بالا افزایش می‌یابد.

هنگامی که قیمت نتواند از خط بالا عبور کند و نزولی شود، می‌تواند نشانه‌ای از یک سیگنال فروش (Sell) باشد. زمانی که قیمت زیر خط میانی کلوز دهد، احتمال نزول قیمت تا کف ناحیه پایین افزایش می‌یابد.

مزایا و معایب اندیکاتور Envelope

مثال عملی از استفاده Envelope

استفاده از اندیکاتور Envelpe بسیار ساده است. ابتدا بهتر است که یک نمودار را در یک بازار دوطرفه مانند بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال انتخاب کنید که در هر دو طرف یعنی هم صعودی و هم نزولی قابلیت ترید داشته باشد.

وقتی قیمت یک دارایی در جهت افقی حرکت می‌کند، نباید از آن استفاده کنید، زیرا قیمت در یک ناحیه رنج و بدون روند قرار دارد و اندیکاتور Envelope در این نواحی سیگنال و داده‌های مطمئن و قابل قبولی را ارائه نمی‌دهد. در مرحله بعد، باید دوره‌ای را که می‌خواهید استفاده کنید وارد کنید. دوره پیش‌فرض در اکثر اندیکاتورهای تکنیکالی معمولاً ۱۴ است.

اندیکاتور Envelope همچنین تنظماتی برای میزان انحراف قیمت را ارائه می‌دهد که بهتر است قبل از استفاده از این اندیکاتور، در یک حساب دمو، تنظیمات دوره و میزان انحراف را بر روی نمادهای مختلف معاملاتی و تایم فریم‌های مختلف، تغییر دهید تا بهترین ننتیجه حاصل شود، سپس از آن در حساب واقعی بهره ببرید.

با این حال، اگر علاقه‌ای به تغییر تنظیمات ندارید، می‌توانید رقم ۱۴ را برای دوره معاملاتی انتخاب کنید و میزان انحراف را نیز به طور پیش فرض همان ۰.۱۰٪ برای فست اسکالپ، ۰.۲۵٪ برای اسکالپینگ در تایم فریم‌های ۵ و ۱۵ دقیقه انتخاب کنید. یک مثال خوب از میانگین‌های متحرک در زیر نشان داده شده است. خط قرمز میانگین متحرک ۱۴ روزه است.