اسیلاتور MFI و کاربرد آن در معاملات

شاخص‌های تحلیل تکنیکال دست در دست هم می‌دهند تا به ما کمک کنند تصمیم‌های بهتری در بازار سرمایه بگیریم. این شاخص‌ها مثل تکه‌های یک پازل کنار هم قرار می‌گیرند و به ما یک تصویر کلی از بازار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، شاخص‌های حجم معاملات است. این شاخص‌ها به ما نشان می‌دهند که یک دارایی خاص چقدر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. یکی از این ابزارهای قدرتمند، اسیلاتور MFI است که جریان ورود و خروج پول به بازار را به تصویر می‌کشد. در این مقاله، قصد داریم به معرفی این اسیلاتور پرداخته و نحوه استفاده از آن در تحلیل‌های تکنیکال را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا دریابید چگونه می‌توان با کمک MFI، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کرد.

اسیلاتور MFI چیست؟

شاخص جریان پول یا MFI یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به ما نشان می‌دهد پول چطور در یک دارایی جابه‌جا می‌شود. یعنی اینکه آیا پول وارد یک دارایی می‌شود (جریان ورودی) یا از آن خارج می‌شود (جریان خروجی). این شاخص بر خلاف بسیاری از شاخص‌های دیگر، روی نمودار قیمت رسم نمی‌شود و در یک پنجره جداگانه نمایش داده می‌شود.

MFI در واقع یک نسخه بهبود یافته از اندیکاتور RSI است. تفاوت اصلی این دو اندیکاتور در این است که MFI علاوه بر قیمت، از حجم معاملات نیز در محاسبات خود استفاده می‌کند. به همین دلیل، برخی از تحلیل‌گران این شاخص را “RSI وزنی” می‌نامند. دیگر اندیکاتورهای حجمی مانند Balance Volume، Accumulation/Distribution و Volume نیز می‌توانند اطلاعات مفیدی در مورد جریان پول در بازار ارائه دهند.

در بازار فارکس، نمی‌توانیم حجم واقعی معاملات را به‌طور دقیق اندازه‌گیری کنیم. به جای آن، از چیزی به نام «تیک» استفاده می‌کنیم. هر تغییر قیمت، یک تیک محسوب می‌شود، بدون توجه به اینکه چقدر پول در آن معامله جابه‌جا شده است. این یعنی یک معامله ۱ دلاری و یک معامله ۱۰ هزار دلاری، هر دو یک تیک حساب می‌شوند. به همین دلیل، ممکن است اطلاعاتی که از این طریق به دست می‌آوریم، دقیق نباشد. برای کاهش این تأثیر، بهتر است از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید.

در بازار، پول می‌تواند وارد یک دارایی شود یا از آن خارج گردد. ورود پول باعث افزایش قیمت و خروج پول باعث کاهش قیمت می‌شود. شاخص MFI این جریان‌ها را بررسی می‌کند و قدرت روند فعلی را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، اگر قیمت فعلی از قیمت قبلی بیشتر باشد، یعنی پول بیشتری وارد دارایی شده است و اگر قیمت فعلی کمتر از قیمت قبلی باشد، یعنی پول بیشتری از دارایی خارج شده است.

سیگنال های شاخص جریان پول

همانطور که پیشتر گفتیم، این اندیکاتور به ما نشان می‌دهد که در یک بازار خاص، خریداران قدرت بیشتری دارند یا فروشندگان. در این بخش توضیح خواهیم داد که سیگنال‌های معاملاتی چطوری از طریق این شاخص صادر می‌شوند.

چه زمانی بخریم یا بفروشیم؟

• منطقه اشباع خرید (Overbought): وقتی MFI بالای ۸۰ قرار می‌گیرد، به این معنی است که بازار در شرایط اشباع خرید است. یعنی قیمت به‌شدت افزایش یافته و زمان بستن معاملات خرید است. در این حالت، قیمت احتمالا شروع به کاهش به سمت کف خود می‌کند.
• منطقه اشباع فروش (Oversold): وقتی MFI زیر ۲۰ قرار می‌گیرد، به این معنی است که بازار در شرایط اشباع فروش است. یعنی معامله‌گران بزرگی دارایی مورد نظر خود را فروخته‌اند و ممکن است قیمت شروع به افزایش کند. در این حالت، برخی معامله‌گران ممکن است تصمیم بگیرند این دارایی را بخرند.
• سیگنال خرید: وقتی MFI از زیر ۲۰ به بالای ۲۰ حرکت می‌کند، ممکن است یک سیگنال خرید باشد.
• سیگنال فروش: وقتی MFI از بالای ۸۰ به زیر ۸۰ حرکت می‌کند، ممکن است یک سیگنال فروش باشد.
• سطح ۵۰: بعضی از معامله‌گران از سطح ۵۰ هم به‌عنوان سیگنال استفاده می‌کنند. وقتی MFI از زیر ۵۰ به بالای ۵۰ حرکت می‌کند، ممکن است یک سیگنال خرید باشد. و برعکس، وقتی از بالای ۵۰ به زیر ۵۰ حرکت می‌کند، ممکن است یک سیگنال فروش باشد.

تنظیمات شاخص MFI

شاخص MFI را می‌توان روی بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی تنظیم کرد. این شاخص در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود.

برای استفاده بهتر، باید تنظیمات آن را به درستی انجام دهیم. می‌توانیم شکل، ضخامت و رنگ خط شاخص را تغییر دهیم. تنظیمات پیش‌فرض MFI به این صورت است که ۱۴ کندل آخر را بررسی می‌کند و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. سطح‌های ۲۰ و ۸۰ مهم‌ترین محدوده‌ها هستند.

اما می‌توانیم این تنظیمات را تغییر دهیم. مثلاً تعداد کندل‌ها یا سطح‌های مهم را تغییر دهیم. دقت کنید که اگر سطح بالای شاخص را بیشتر از ۸۰ کنیم، شاخص حساسیت کمتری پیدا می‌کند و سیگنال‌های کمتری می‌دهد. برعکس، اگر سطح بالا را کمتر از ۸۰ کنیم، شاخص حساس‌تر می‌شود و سیگنال‌های بیشتری می‌دهد که ممکن است خیلی از آن‌ها اشتباه باشند.

به همین دلیل، بیشتر معامله‌گران از تنظیمات پیش‌فرض استفاده می‌کنند. همچنین، بهتر است سطح ۵۰ را هم روی نمودار MFI نمایش دهیم تا سیگنال‌های بیشتری دریافت کنیم.

چگونه با MFI معامله کنیم؟

برای استفاده بهتر از این شاخص، بهتر است آن را همراه با نمودار قیمت بررسی کنیم. وقتی قیمت و شاخص هر دو در حال افزایش هستند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. برعکس، اگر هر دو در حال کاهش باشند، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر است.

اما گاهی اوقات ممکن است شاخص در حال افزایش باشد، ولی قیمت در حال کاهش. این می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد و فرصت خوبی برای خرید است. همچنین ممکن است قیمت در حال افزایش باشد، اما شاخص در حال کاهش. این معمولاً نشان‌دهنده یک روند کاذب است که در آن معامله‌گران بزرگ قیمت را بالا می‌برند تا دیگران بخرند.

یکی از مهم‌ترین نکات در استفاده از MFI، بررسی واگرایی بین شاخص و قیمت است. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که شاخص و قیمت در جهت مخالف حرکت کنند. مثلاً ممکن است قیمت به بالاترین سطح جدید برسد، اما شاخص در حال کاهش باشد. این واگرایی نزولی است و می‌تواند سیگنال فروش باشد. برعکس، اگر قیمت به پایین‌ترین سطح جدید برسد، اما شاخص در حال افزایش باشد، واگرایی صعودی داریم و ممکن است سیگنال خرید باشد.

برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله، می‌توانیم از الگوهای قیمتی و الگوهای روی شاخص MFI استفاده کنیم. معمولاً این الگوها همزمان روی هر دو نمودار ظاهر می‌شوند، اما پیدا کردن آن‌ها روی نمودار قیمت ساده‌تر است. اگر الگوهای مشابهی روی هر دو نمودار دیدیم، می‌توانیم تصمیم به خرید یا فروش بگیریم.

به خاطر حساسیت بالای این شاخص، بهتر است از آن برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده کنیم. همچنین، برای اطمینان بیشتر می‌توانیم از شاخص‌های دیگر مثل باندهای بولینگر هم استفاده کنیم.

مزایا و معایب MFI

شاخص جریان پول (MFI) مثل هر ابزار تحلیل دیگری، نقاط قوت و ضعف خودش را دارد.

مزایا:

• کاربرد گسترده: می‌توان از این شاخص برای تحلیل انواع دارایی‌ها، در هر بازاری و در هر بازه زمانی استفاده کرد.
• مستقل: با استفاده از MFI به تنهایی هم می‌توان یک استراتژی معاملاتی خوب ساخت. البته بعضی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کنند.
• در نظر گرفتن حجم معاملات: این شاخص علاوه بر تغییر قیمت‌ها، حجم معاملات را هم بررسی می‌کند و به همین دلیل سیگنال‌های دقیق‌تری می‌دهد.
• حساسیت بالا: وقتی قیمت‌ها تغییر می‌کنند، MFI سریع‌تر از سایر شاخص‌ها واکنش نشان می‌دهد. این یعنی اطلاعات و سیگنال‌های جدیدتری دریافت می‌کنیم.
• تشخیص نقاط بازگشت: وقتی MFI از سطح ۸۰ یا ۲۰ عبور می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند باشد.

معایب:

• سیگنال‌های کاذب: این شاخص ممکن است سیگنال‌های اشتباهی بدهد. معمولاً این مشکل وقتی پیش می‌آید که تنظیمات شاخص درست نباشد، مثلاً سطح بالای آن کمتر از ۸۰ باشد.
• عدم تعیین بازه زمانی: در تنظیمات MFI نمی‌توانیم بازه زمانی مشخصی را انتخاب کنیم و باید با آزمون و خطا بهترین بازه را پیدا کنیم.

همچنین برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه دقیق این شاخص و فرمول آن، می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

تفاوت بین MFI و RSI

شاخص جریان پول و شاخص قدرت نسبی (RSI) دو ابزار تحلیل تکنیکالی هستند که اغلب با هم مقایسه می‌شوند. هر دو این شاخص‌ها شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌های مهمی هم بین آن‌ها وجود دارد.

شباهت اصلی این دو شاخص این است که هر دو در یک پنجره جداگانه از نمودار قیمت رسم می‌شوند و بین صفر تا صد نوسان می‌کنند. اما تفاوت اصلی آن‌ها در این است که MFI حجم معاملات را هم در نظر می‌گیرد، در حالی که RSI فقط به تغییرات قیمت توجه می‌کند.

اگرچه شاخص RSI محبوب‌تر است، اما MFI مزیت مهمی دارد. این شاخص علاوه بر تغییر قیمت‌ها، قدرت جریان پول را هم اندازه‌گیری می‌کند. به همین دلیل، سیگنال‌های دقیق‌تری می‌دهد.

معمولاً از سطح ۲۰ و ۸۰ به عنوان محدوده‌های اصلی برای MFI استفاده می‌شود، در حالی که برای RSI از سطح ۳۰ و ۷۰ استفاده می‌شود. البته می‌توان این تنظیمات را تغییر داد، اما بهترین نتایج با استفاده از تنظیمات پیش‌فرض حاصل می‌شود.

برای هر دو شاخص، معمولاً ۱۴ کندل آخر برای محاسبات استفاده می‌شود.

ترکیب قدرتمند MFI و RSI برای تصمیم‌ گیری بهتر در بازار

همانطور که می‌دانیم، تکیه بر یک اندیکاتور به تنهایی برای پیش‌بینی دقیق بازار کافی نیست. به همین دلیل، ترکیب چندین اندیکاتور می‌تواند به ما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیریم. یکی از ترکیب‌های بسیار مفید، استفاده همزمان از شاخص جریان پول و RSI است.

با ترکیب این دو شاخص، می‌توانیم به تحلیل دقیق‌تری از رفتار بازار دست پیدا کنیم. در واقع، هر کدام از این شاخص‌ها به تنهایی اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار می‌دهند، اما با ترکیب آن‌ها، می‌توانیم سیگنال‌های قوی‌تر و قابل اطمینان‌تری را دریافت کنیم.

چهار حالت اصلی در ترکیب MFI و RSI:

1. هر دو شاخص صعودی: زمانی که هم MFI و هم RSI در روند صعودی قرار دارند، سیگنالی قوی برای خرید سهم است. این نشان می‌دهد که هم قیمت و هم حجم معاملات در حال افزایش هستند و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
2. هر دو شاخص نزولی: اگر هر دو شاخص در روند نزولی باشند، به احتمال زیاد روند نزولی ادامه خواهد داشت و بهتر است از بازار خارج شویم.
3. RSI صعودی و MFI نزولی: این حالت نشان می‌دهد که قیمت در حال شکستن مقاومت است و روند صعودی در حال شکل‌گیری است. این سیگنال می‌تواند فرصت خرید خوبی را فراهم کند.
4. RSI نزولی و MFI صعودی: در این حالت، قیمت در حال از دست دادن حمایت خود است و احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. بهتر است از این سیگنال برای فروش استفاده شود.

افزودن MFI به نمودار در متاتریدر

این شاخص به طور پیش‌فرض در نرم‌افزار متاتریدر (MT4) وجود دارد و شما به راحتی می‌توانید آن را به نمودار قیمتی خود اضافه کنید.

مراحل افزودن اندیکاتور MFI:

1. باز کردن نمودار: ابتدا نمودار جفت ارزی یا نمادی که قصد تحلیل آن را دارید، در نرم‌افزار متاتریدر باز کنید.
2. انتخاب منوی Insert: در نوار ابزار بالای نرم‌افزار، روی گزینه “Insert” کلیک کنید.
3. انتخاب گزینه Indicators: از منوی باز شده، گزینه “Indicators” را انتخاب نمایید.
4. انتخاب گروه Volume: در لیست اندیکاتورها، به دنبال گروه “Volume” بگردید و آن را باز کنید.
5. انتخاب اسیلاتور: در این گروه، گزینه “Money Flow Index” را انتخاب نمایید. با این کار، اسیلاتور MFI به نمودار شما اضافه خواهد شد.

تنظیمات:

پس از افزودن اندیکاتور، یک پنجره تنظیمات باز می‌شود. در این پنجره می‌توانید تنظیمات مختلفی مانند دوره زمانی محاسبه، سطح‌های اشباع خرید و فروش و رنگ اندیکاتور را تغییر دهید. تنظیمات پیش‌فرض معمولاً مناسب هستند، اما شما می‌توانید با توجه به سبک معاملاتی خود، آن‌ها را تغییر دهید.

خلاصه

اسیلاتور Money Flow Index، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به کمک داده‌های قیمت و حجم معاملات، به ما کمک می‌کند تا جریان ورود و خروج پول به بازار را بهتر درک کنیم. این شاخص در واقع یک اسیلاتور است که بین صفر تا صد نوسان می‌کند و به ما می‌گوید که آیا فشار خرید یا فروش در بازار غالب است. سطوح ۲۰ و ۸۰ در این اسیلاتور اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زمانی که MFI به زیر ۲۰ برسد، نشان از اشباع فروش و احتمال تغییر روند به سمت بالا دارد و زمانی که به بالای ۸۰ برسد، نشان از اشباع خرید و احتمال تغییر روند به سمت پایین دارد.

یکی از کاربردهای مهم آن، شناسایی واگرایی‌ها است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. این وضعیت می‌تواند نشان از تضعیف روند فعلی و احتمال تغییر آن باشد. علاوه بر این، MFI می‌تواند به ما کمک کند تا نقاط پایان یک پولبک را تشخیص دهیم و فرصت‌های ورود به معامله را بهتر شناسایی کنیم.

با استفاده از اندیکاتور MFI، می‌توانیم درک بهتری از دینامیک بازار داشته باشیم و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنیم. با این حال، به خاطر داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند به طور کامل بازار را پیش‌بینی کند و بهتر است از MFI در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.